衍生资产

作品数：11被引量：17H指数：3
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垂直投影与非完全市场条件下的衍生资产定价
《系统工程学报》2006年第3期318-322,共5页陈金龙 
国务院侨办社会科学基金(02QSK05);华侨大学科研基金(04BS103)
利用垂直投影理论确定非完全市场条件下,标的资产价格遵循鞅过程的衍生资产最优风险对冲策略,然后通过扩展投影理论,研究基于标的资产及其衍生资产价格信息的资产定价与风险对冲问题,得到最优混合交易策略和该衍生资产的近似市场定价.
关键词：垂直投影理论 非完全市场 衍生资产 定价 
非完全市场衍生资产的相关定价法研究被引量：5
《系统工程学报》2004年第3期278-283,共6页陈金龙 张维 
国务院侨办社会科学基金资助项目(02QSK05).
主要研究非完全市场条件下欧式衍生资产的定价问题.利用Hilbert空间的投影理论,首先将Luenberger提出的相关定价法及Bertsimas等人提出的e-套利定价法与向量空间的投影问题联系起来,证明相关定价法与e-套利定价法的一致性及最相关资产...
关键词：非完全市场 相关定价法 衍生资产 随机动态规划 
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