COPULA方法

作品数：102被引量：463H指数：12
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基于Copula方法处理随机前沿模型的正偏度问题被引量：2
《统计与信息论坛》2021年第1期13-21,共9页冯冬发 张涛 李奥 
国家自然科学基金重大项目“宏观大数据建模和预测研究”(71991475);中国社会科学院大学(研究生院)研究生科研创新支持计划项目“大数据在宏观经济预测和政策评价中的应用”(2020-KY-048)。
随机前沿模型在小样本情形下容易出现正偏度问题,无法给出厂商技术效率的合理估计值。放松经典模型中关于复合扰动项的相互独立假设后,基于Copula方法刻画白噪声项与技术无效率项之间的相关性,采用数值模拟方法计算模型参数与厂商技术...
关键词：随机前沿模型 正偏度问题 COPULA方法 极大模拟似然估计 
基于Copula方法的极值洪水频率与风险分析被引量：1
《统计与信息论坛》2012年第1期71-76,共6页欧阳资生 王同辉 
教育部人文社会科学项目<基于极值统计的洪水频率分析模型及其在洪灾保险中的应用研究>(09YJA910003)
洪灾风险分析中的一项重要内容是关于洪水发生概率(频率)的估计。以湖南省四大水系中的四个站点50多年的年最高水位数据为基础,结合常用于灾害分析中的分布模型估计出每个站点的洪水频率分布,再利用Copula函数模型得到两两水系间水位协...
关键词：洪水频率分析 年最大水位Copula函数 极值分布 
基于Copula方法的干散货运费子市场尾部相关性分析被引量：3
《统计与信息论坛》2012年第1期84-88,共5页施文明 杨忠直 
通过分析Copula函数的尾部相关性来揭示干散货巴拿马运费市场和好望角运费市场的相关性。实证结果表明,基于时变相关的二元对称Joe-Clayton(SJC)Copula对干散货运费子市场尾部相关性的拟合效果最好,而且当市场下降时,两个子市场表现出...
关键词：干散货 运费市场 尾部相关性Copula方法 
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