ETF基金

作品数：87被引量：135H指数：7
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：王良刘潇冯涛林祥友王杨更多>>
相关机构：西南财经大学上海财经大学西安理工大学对外经济贸易大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目西安社会科学规划基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=管理评论x
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
融资融券交易对ETF基金定价效率的影响——基于信息反应视角的研究被引量：3
《管理评论》2019年第9期18-27,共10页王良 秦隆皓 惠朦朦 
国家自然科学基金项目(71171155);教育部人文社会科学研究规划基金(19YJA630080);西安市社会科学规划基金重大项目(17J92);陕西省教育厅专项科研计划(18JK0535)
从信息反应程度、信息反应速度、信息反应滞后性三个方面来对ETF基金的定价效率进行测度。鉴于双重差分模型能较好地消除处理组和对照组之间的系统性差异,据此构建融资融券交易对标的ETF基金定价效率影响的双重差分模型并进行了实证研...
关键词：融资融券 ETF基金 定价效率 双重差分模型 
基于跳扩散过程的ETF基金动态市场风险测度研究被引量：6
《管理评论》2017年第3期12-26,共15页王良 刘潇 贾宇洁 
国家自然科学基金项目(71171155);陕西省教育厅专项科研计划(16JK1527);西安市社会科学规划基金项目(17J92);西安理工大学科技创新计划项目(2016CX009)
本文分别构建了基于双指数-跳扩散过程及双因素-跳扩散过程的ETF基金收益率模型,研究认为后者对于价格的预测较为准确。建立了时变EVT-POT-GPD方法来确定ETF基金收益率标准残差的分位数,据此提出了动态市场风险测度方法,并以中国、香港...
关键词：基金 风险 扩散 非对称结构 动态 
高频数据条件下基于交易成本考虑的中国ETF基金跨市套利研究被引量：1
《管理评论》2016年第11期55-65,共11页王良 贾宇洁 刘潇 
国家自然科学基金项目(71171155);西安理工大学高学历人员科研启动经费项目(105-400211211);陕西省教育厅专项科研计划(16JK1527)
以20只ETF基金的1分钟高频数据作为样本,构建了ETF基金一、二级市场跨市套利模型并进行了实证研究。研究发现,无论是从样本整体还是日内数据来看,市场出现反向套利机会(二级市场买入ETF基金→一级市场赎回→二级市场卖出成份股)的次数...
关键词：成本 基金 套利 回归 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部