HEDGING

作品数：68被引量：60H指数：5
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LOWER HEDGING OF CONTINGENT CLAIMS IN RANDOMLY CONSTRAINED MARKETS被引量：1
《Acta Mathematica Scientia》2006年第4期629-638,共10页陈典发 冯建芬 
This article studies European contingent claims in a randomly constrained market and derives their lower-hedging costs by means of a family of auxiliary risk premiums.
关键词：PORTFOLIOS risk premium MARTINGALE set-valued processes 
PRICING AND HEDGING OPTION UNDER PORTFOLIO CONSTRAINED被引量：1
《Acta Mathematica Scientia》2001年第4期483-494,共12页魏刚 陈世平 
This work is supported by the major project "Financial Mathematics, Financial Engineering and Financial Management" of NNSFC.
The authors employ convex analysis and stochastic control approach to study the question of hedging contingent claims with portfolio constrained to take values in a given closed, convex subset of RK, and extend the re...
关键词：super-replication stochastic control portfolio constraints 
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