J-M模型

作品数：15被引量：32H指数：4
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相关领域：自动化与计算机技术经济管理更多>>
相关作者：李海峰陆民燕王文康简志宏李彩云更多>>
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隔夜风险可以预测吗?——基于HAR-CJ-M模型的高频数据分析被引量：6
《管理评论》2014年第2期3-12,共10页简志宏 李彩云 
国家自然科学基金项目(71171090)
本文在新的HAR-CJ-M模型框架下研究了沪深300指数隔夜风险的动态特征、影响因素以及可预测性,利用BN-S方法将日内波动分解为连续性波动和跳跃性波动,并运用ACH模型估计发生跳跃的意外性程度,进而采用最小二乘和分位数回归方法估计日内...
关键词：隔夜风险 意外性程度 BN-S方法 跳跃性波动 
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