超额回报

作品数：171被引量：287H指数：8
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中国股票市场的三因子定价模型实证研究被引量：1
《经济研究导刊》2018年第20期145-148,共4页冯叔君 刘卓 
结合中国股票市场的实际情况,对Fama-French的三因子定价模型进行了实证研究。通过收集并处理2011年6月至2015年6月期间每月的股票数据,选取市场超额回报率、市值因子和账面市值比因子作为三个解释变量,建立一个回归方程,并采用构造股...
关键词：三因子定价模型 市场超额回报率 规模因子 账面市值比因子 
退市制度市场反应的影响因素分析被引量：1
《经济研究导刊》2016年第25期67-68,共2页王杏云 
大量的文献表明,学者在退市公告日对股票价格的影响所持的观点是:退市股票的价格在退市消息公告当日会导致下跌。之前的研究也认为,在退市制度颁布日附近*ST、ST公司的股票有被抛售的风险,股票价格显著下跌,投资者的累计超额回报显著为...
关键词：退市 退市机制 超额回报 实证研究 
上市公司退市制度市场反应的实证研究
《经济研究导刊》2016年第22期95-96,共2页王杏云 
退市制度的有效性研究对保障证券市场的健康发展具有十分重要的意义。研究发现,在退市制度颁布日附近*ST、ST公司的股票有被抛售的风险,股票价格显著下跌,投资者的累计超额回报显著为负,市场负反应严重。相比之下,非ST股票的市场反应并...
关键词：退市 退市机制 超额回报 实证研究 
基于季度时间窗的机构投资者行为效应研究被引量：1
《经济研究导刊》2011年第8期111-114,共4页缪世岭 
机构投资者已成为资本市场的主导力量,对证券市场的影响越来越大。选取我国A股上市公司的数据为样本,通过构建季度时间窗下机构投资者行为效应的回归模型,研究机构投资者持股变动与不同期超额回报的关系,并分析机构行为对不同期超额回...
关键词：机构投资者 行为效应 超额回报率 季度时间窗 
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