王茵田

作品数：12被引量：216H指数：7
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供职机构：清华大学经济管理学院金融系更多>>
发文主题：权证股票市场流动性债券市场风险溢价更多>>
发文领域：经济管理医药卫生更多>>
发文期刊：《系统工程》《金融研究》《清华大学学报（自然科学版）》《安徽工业大学学报（社会科学版）》更多>>
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财务困境与创新—来自《破产法》的证据被引量：1
《清华大学学报（自然科学版）》2023年第9期1452-1466,共15页杨伽伦 王茵田 
该文探讨《中华人民共和国企业破产法》实施对企业创新的影响。选取2007年《破产法》实施作为准自然实验以构建双重差分模型,采用多期动态回归、倾向得分匹配等办法,并引入三因子模型特质波动率等指标衡量企业风险承担。在《破产法》实...
关键词：企业创新 财务困境 破产法 债权人保护 
城乡医保一体化制度政策效果的DID实证分析被引量：1
《安徽工业大学学报（社会科学版）》2021年第3期30-33,共4页曹翔宇 王茵田 
利用CHARLS2015和2018年两期数据,实证分析实施城乡医保一体化制度的政策效果。研究表明,城乡医保并轨政策对于居民自付医疗费用比例和贫困脆弱性的降低影响显著,而对于自付医疗费用的降低影响不显著;总体来说,该政策对减轻居民医疗负...
关键词：城乡医保并轨 居民医疗负担 贫困脆弱性 
股权激励对投资效率的影响——基于上市家族企业的经验分析被引量：17
《系统工程》2018年第8期37-50,共14页王鲁平 白银转 王茵田 
国家自然科学基金资助项目(71572141);中央高校基本科研业务费专项资金(SK2017037)
以我国2004～2015年沪深股市上市家族企业为样本,利用Richardson投资支出及其残差模型,研究了在不同股权结构下上市家族企业股权激励对投资行为的影响。结果表明,股权激励能从两个不同的方面改善家族企业投资行为;一方面,上市家族企业...
关键词：家族企业 股权激励 股权结构 投资机会 非效率投资 
向下修正条款对中国可转债定价的影响被引量：11
《清华大学学报（自然科学版）》2018年第1期108-112,共5页王茵田 文志瑛 
清华大学自主科研基金项目
中国可转债市场价格普遍高于模型价格,市场存在“可转债溢价”。该文认为向下修正条款可以提高模型定价准确度并减缓溢价现象。该研究采用Tsiveriotis和Fernandes的可转债定价模型,严格引入了向下修正条款以及赎回条款、回售条款、转股...
关键词：可转债定价 向下修正条款 影响因素 
“不平等条约?”:我国对赌协议的风险因素分析被引量：39
《金融研究》2017年第8期117-128,共12页王茵田 黄张凯 陈梦 
国家自然科学基金(项目号71101080);清华大学自主科研基金的资助
本文探究我国企业与风险投资机构之间在融资时签订的对赌协议的公平性。我们首先将对赌协议看成两值期权,运用二叉树模型对我国二十个对赌协议案例进行估值定价,结果显示几乎所有协议都存在显著定价偏差,说明风险投资方索取过高的风险...
关键词：对赌协议 价值偏离 风险因素 
我国流动性风险对债券定价的影响被引量：11
《投资研究》2016年第5期76-90,共15页王茵田 文志瑛 
本文以公司债和企业债即期收益率和到期收益率为主要研究对象,分析了债券市场和股票跨市场流动性风险对债券定价影响。通过引进三种债券流动性测量方法(Amihud非流动性、Bao、Pan和Wang的有效价差以及Corwin和Schultz的最高最低价差),...
关键词：债券定价 流动性风险 公司债 企业债 
期权定价模型的有效性:来自中国权证市场的证据被引量：3
《清华大学学报（自然科学版）》2015年第2期218-222,共5页王茵田 陈硕嵩 
国家自然科学基金青年基金资助项目(71101080)
为寻找适合中国权证市场的定价理论,该文对传统的Black-Scholes期权定价模型进行了改进。由于实际中股票收益率的分布呈现出偏峰和厚尾的现象,并不服从BlackScholes模型中的正态假设,该文对该模型从2方面修正:采用NGARCH模型刻画收益率...
关键词：证券市场 权证 NGARCH模型 波动率 跳跃 定价偏差 
国内股票基金行为模式--来自封闭成长型股票基金的证据
《清华大学学报（自然科学版）》2012年第2期260-264,共5页王茵田 张丽宏 尹可辰 
国家自然科学基金资助项目(71101080 71071086)
为研究国内基金经理的行为模式和市场有效性,选取2004年至2010年国内11支封闭式成长型股票基金作为样本进行实证研究。该文采用相关系数检验与Copula分解系数对样本进行分析。研究结果表明:国内股票型基金不遵循基本分析而遵循技术分析...
关键词：基金行为模式 技术分析 基本分析 市场有效性 COPULA 
投资者是非理性的吗——卖空限制下我国权证价格偏离探析被引量：3
《金融研究》2012年第1期194-206,共13页王茵田 朱英姿 章真 
国家自然科学基金的支持;项目号:71101080和71071086
本文研究了影响我国权证价格偏离的主要因素。以往文献的重售动机理论和便利收益理论不能诠释权证定价偏差的不对称性。我们的研究提出理性避险动机是权证价格偏离的主导因素,即我国投资者并不是非理性的进行重售投机,也并没有忽视权证...
关键词：权证泡沫 避险动机 平价准则 
银行间和交易所债券市场信息溢出效应研究被引量：9
《财经问题研究》2012年第1期60-67,共8页王茵田 文志瑛 
本文采用VAR模型研究了我国交易所和银行间国债市场的信息溢出效应。笔者提出以往文献对两个国债市场信息溢出的结论过于简单化,实证验证了两个市场信息溢出时既具有差异性又具有同质性,哪种性质占主导取决于新信息的来源。笔者发现当...
关键词：国债市场 信息溢出 非流动性 
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