方开娟

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供职机构：上海师范大学数理学院更多>>
发文主题：违约分时段股票期权公司债券扩散更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《数学的实践与认识》《上海师范大学学报（自然科学版中英文）》更多>>
所获基金：上海市科委重大科技攻关项目国家重点基础研究发展计划更多>>
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带跳扩散的可提前到期的违约期权研究
《数学的实践与认识》2011年第6期48-56,共9页方开娟 傅毅 张寄洲 
国家重点基础研究发展计划(973计划)课题;上海师范大学原创与前瞻性预研项目(2007CB814903);上海师范大学科研项目(S30405;SK200812);上海市科委重大科技攻关项目(075105118);上海市计算数学重点学科
用偏微分方程的方法,研究子公司是否违约,对母公司的股票期权的定价的影响问题.在跳扩散的前提假设下,利用结构化方法,考虑当子公司违约时,母公司股票期权的可提前到期性,分时段进行分析,并给出了母公司期权定价的数学模型和解的表达式.
关键词：股票期权 违约 PDE方法 
分时段公司债券的违约相关性研究
《上海师范大学学报（自然科学版）》2010年第3期248-254,共7页方开娟 傅毅 张寄洲 
国家重点基础研究发展计划(973计划)课题(2007CB814903);上海市科委重大科技攻关项目(075105118);上海市计算数学重点学科和上海师范大学科研项目(SK200933;SK200812)
用偏微分方程的方法,研究当子公司违约时,母公司的公司债券的定价问题.在随机利率的假定下,利用约化的方法,对公司债券分时段进行分析,给出了母公司的公司债券的数学模型和显示表达式,并讨论了违约相关性的金融意义.
关键词：公司债券 违约相关性 PDE方法 
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