郭福华

作品数：7被引量：36H指数：3
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供职机构：浙江师范大学经济与管理学院更多>>
发文主题：动态投资组合半绝对离差动态投资组合选择投资组合选择模型均值-VAR更多>>
发文领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《应用数学》《北方经济》《系统工程》《统计与决策》更多>>
所获基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金浙江省自然科学基金更多>>
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中国股市资产回报率效应研究
《北方经济》2013年第20期76-79,共4页郭福华 
浙江省自然科学基金(项目批准号:Y6080352;项目名称:不完美市场基于异质信念的资产定价研究
本文以中国沪深A股市场1997年6月至2010年4月的股票为研究对象,运用投资组合分组方法,实证研究了中国股市ROA效应的存在性和显著性,同时,公司规模对ROA效应存在显著影响。
关键词：资产回报率 ROA效应 公司规模 
期望未来损失约束下的最优投资问题被引量：4
《管理科学学报》2009年第2期54-59,共6页郭福华 邓飞其 
在标准的Black-Scholes型金融市场下,建立了期望未来损失(expected future loss;EFL)约束下基于终端财富效用最大化的投资组合选择模型.运用鞅和优化方法,得到了一般效用投资者在投资计划期内任意时刻的最优财富和最优投资组合选择策略...
关键词：期望未来损失 效用函数 最优财富 最优投资 
推广的半绝对离差和动态投资组合选择被引量：3
《应用数学》2007年第3期446-451,共6页郭福华 邓飞其 
国家自然科学基金(60274023);广东省自然科学基金(011629)
在标准的Black-Scholes型金融市场下,建立了以推广的半绝对离差(Extended Semi-Absolute Deviation;ESAD)度量风险的动态均值-ESAD投资组合选择模型,研究了模型的求解方法,得到了最优投资组合策略和均值-ESAD有效前沿的解析表达式.同时...
关键词：SEMI A.D ESAD 动态投资组合 有效前沿 
动态均值-LEL投资组合选择模型
《华南理工大学学报（自然科学版）》2007年第5期70-74,80,共6页郭福华 邓飞其 
国家自然科学基金资助项目(60374023);广东省自然科学基金资助项目(011629)
运用优化方法研究动态投资组合选择问题.在标准Black-Scholes型金融市场下,以受限期望损失（LEL）度量投资组合的风险,建立了动态均值-LEL投资组合选择模型,得到了最优投资组合策略和均值-LEL有效前沿的显式表达式.最后,结合算例说明了...
关键词：动态投资组合选择 有效前沿 受限期望损失 
VaR约束下的动态Semi-A.D投资组合选择模型
《统计与决策》2007年第1期9-10,共2页郭福华 邓飞其 
国家自然科学基金(60274023);广东省自然科学基金(011629)
关键词：投资组合风险 选择模型 风险度量方法 VaR MARKOWITZ 数学表达式 超额收益 方差 
动态半绝对离差投资组合选择模型被引量：1
《系统工程》2006年第9期68-73,共6页郭福华 邓飞其 
国家自然科学基金资助项目(60274023);广东省自然科学基金资助项目(011629)
考虑连续时间金融市场的投资组合选择问题。在标准的B lack-Scholes型金融市场下,建立了动态均值-半绝对离差投资组合选择模型,研究了模型的求解方法,得到了最优投资组合策略的解析表达式及均值-半绝对离差的有效前沿方程。同时,与动态...
关键词：半绝对离差 动态投资组合 有效前沿 
机会约束下的均值-VaR投资组合模型研究被引量：29
《中国管理科学》2004年第1期28-34,共7页郭福华 彭大衡 吴健雄 
湖南大学自然科学基金重点项目资助(NSF-HNU200308)
本文在投资组合回报率服从正态分布的前提下,建立了具有投资机会约束的均值-VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在唯一性,并得到了最优解的解析表达式;通过比较分析得出,具有投资机会约束的均值-方差投资组合模型只是本文讨论的模型...
关键词：投资组合 机会约束 VAR 最优解 
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