陈学华

作品数：21被引量：181H指数：7
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发文主题：VAR证券投资RAROC投资组合商业银行更多>>
发文领域：经济管理理学社会学化学工程更多>>
发文期刊：《统计与决策》《西南交通大学学报》《商业研究》《中国管理科学》更多>>
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风险限额、交易费用与相依结构:对证券投资组合优化影响的实证研究被引量：2
《数理统计与管理》2007年第6期1076-1084,共9页陈学华 韩兆洲 
本文提出了一个考虑交易费用,允许以无风险利率自由借贷,追求期末财富最大化的投资组合选择优化模型。进一步,通过实证分析,研究了风险(VaR)限额约束、交易费率变动,以及投资组合间相依结构对证券组合优化配置的影响。
关键词：投资组合 COPULA VaR 交易费用 相依结构 
线性高斯状态空间模型估计的简易实现方法被引量：1
《统计与决策》2007年第13期14-16,共3页陈学华 韩兆洲 
状态空间模型常被用来描述未知量的动态特性以及可观测变量与未知量的关系，它包含了许多常见的时间序列模型，因而为许多问题提供了较一致的分析框架，近年来在经济金融中得到了广泛的应用。当模型是线性和高斯时，称之为线性高斯状态...
关键词：状态空间模型 模型估计 高斯 线性 时间序列模型 观测变量 动态特性 经济金融 
GARCH族模型参数估计的EXCEL实现被引量：2
《统计与决策》2007年第3期138-139,共2页陈学华 韩兆洲 
一、引言 Engle（1982）提出的自回归条件异方差性模型（即ARCH模型），将方差和条件方差区分开来，并让条件方差作为过去误差的函数而变化，从而为解决异方差问题提供了新的途径。由于其对现代金融计量经济学发展的重要影响，Engle也...
关键词：ARCH族模型 EXCEL 参数估计 GARCH模型 诺贝尔经济学奖 异方差性 条件方差 自回归条件 
广州市2006—2020年人口预测与分析被引量：6
《南方人口》2006年第3期58-64,共7页韩兆洲 陈学华 
广州市国民经济和社会发展第十五个五年规划前期研究课题<广州"十一五"规划指标体系研究及指标预测>的部分内容;任务书编号104。
户籍人口、迁移人口和常住人口的变动及趋势预测是各级政府进行国民经济和社会发展规划的重要指标。本文通过建立人口预测方程,对广州市户籍人口的总量和结构进行了全面的预测分析,并深入研究了人口迁移对广州市人口增长与人口结构的影...
关键词：户籍人口 迁移人口 常住人口 预测与分析 广州市 2006—2020年 
基于卡尔曼滤波的投资组合时变风险估计被引量：1
《统计与决策》2006年第10期35-36,共2页陈学华 韩兆洲 
本文采用状态空间表示式,提出了一个具有时变的系统风险系数β的条件CAPM,然后利用卡尔曼滤波递归算法来估计时变β系数,最后通过夏普的对角线模型计算投资组合的VaR并进行返回检验。结果表明,该模型能够捕捉到金融市场的波动,而且对计...
关键词：VALUE-AT-RISK 状态空间 卡尔曼滤波 Β系数 
基于VaR和RAROC的保险基金最优投资研究被引量：19
《数量经济技术经济研究》2006年第4期111-117,共7页陈学华 韩兆洲 唐珂 
本文从保险基金的有效运用所应遵循的安全性、盈利性和流动性的基本原则出发,把VaR、RAROC纳入到保险基金投资的研究中来,建立了一个考虑承保风险、VaR限额约束和追求风险调整的资本收益率最大化的保险基金投资优化模型,并给出了模型的...
关键词：承保风险 保险基金 投资 VAR RAROC 
中国股票市场行业β系数的时变性被引量：16
《系统工程》2006年第2期62-67,共6页陈学华 韩兆洲 
以33个行业股票组合为分析样本,应用CU SUM SQ统计量对β系数进行稳定性检验,结果发现中国行业股票组合普遍存在β系数不稳定性特征。采用状态空间模型直接对β系数的时变行为进行建模,平均绝对预测误差M AE和平均平方预测误差M SE表明...
关键词：状态空间模型 卡尔曼滤波 CAPM 时变Β系数 
市场化条件下的利率决定问题被引量：4
《广州大学学报（社会科学版）》2005年第3期73-77,共5页陈学华 杨辉耀 李纲 
利率市场化后国内商业银行面临着利率自主定价的问题,面对激烈的市场竞争,如何建立起自己的存贷款定价系统,已是商业银行发展战略中迫在眉睫的任务。文章就利率市场化条件下的利率决定因素及定价模式进行了初步探讨。
关键词：市场化 商业银行 利率 
VaR RAROC与投资组合问题探讨被引量：3
《商业研究》2004年第6期100-103,共4页陈学华 杨辉耀 唐珂 
以VaR为风险度量工具、以RAROC作为目标函数的投资决策模型。利用资产回报分布的偏度和峰度 ,对VaR进行调整 ,使它可以应用于非正态分布时的资产组合风险价值估计 ,而不增加计算的复杂性 ;同时又对RARAOC作了修正 ,使之克服了RAROC的缺...
关键词：VAR RAROC 投资组合 风险度量工具 目标函数 投资决策模型 业绩评估 
构建商业银行信贷风险分类预警模型被引量：2
《广州大学学报（社会科学版）》2004年第5期53-57,共5页杨辉耀 陈学华 
广州市科委项目((JB02)2000-R-011-01)。
针对我国各类银行全面实行贷款风险五级分类管理,文章提出了一种信贷风险分类预警的方法。该方法首先应用聚类方法对指标进行筛选,然后以熵权法构建贷款风险综合指数,最后采用模糊神经网络实现对信贷风险的分类预警。该方法在综合考虑...
关键词：信贷风险 预警 模糊神经网络 
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