张碧琼

作品数：28被引量：452H指数：9
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供职机构：中央财经大学金融学院更多>>
发文主题：宏观审慎政策股票市场汇率实证研究对外直接投资更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《社科纵横》《中国经贸导刊》《金融评论》《当代经济科学》更多>>
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跨境资本异常波动的风险预警:基于机器学习视角
《复印报刊资料（统计与精算）》2023年第6期93-108,共16页谭小芬 王欣康 张碧琼 
国家社会科学基金重大项目“负利率时代金融系统性风险的识别和防范研究”(20&ZD101);国家自然科学基金项目“汇率市场变化、跨境资本流动与金融风险防范”(71850005)。
基于“在险资本流动”的宏观研究新范式,运用预测分位数回归与稳定分布拟合方法,识别出中国的跨境资本异常波动风险。基于包含371个指标的高维数据集,通过构建的Lasso-PCA双重筛选机器学习方法,识别出不同类型跨境资本异动风险的关键预...
关键词：跨境资本流动 异常波动风险 涌入风险 撤离风险 风险预警 机器学习 Lasso-PCA双重筛选模型 
国际监管合作下的流动性风险监管政策溢出效应研究
《复印报刊资料（金融与保险）》2023年第8期168-179,共12页方意 欧阳辉 贾妍妍 张碧琼 
国家自然科学基金项目“金融周期视角下的中国银行业系统性风险防范与化解研究”(71973162);国家自然科学基金项目“金融文本大数据与银行业系统性风险:指标构建、应用与评估整合”(72173144);国家社会科学基金重大项目“负利率时代金融系统性风险的识别和防范研究”(20&ZD101)。
本文基于定性向量自回归模型(Qual VAR模型)和广义预测误差方差分解方法测度全球33个主要国家之间流动性风险监管政策的交互溢出效应,并考察国际监管合作下国家之间经济周期和金融周期协动对溢出效应的影响。结果显示:全球流动性风险监...
关键词：流动性风险监管政策 溢出效应 国际监管合作 宏观审慎政策 周期协动 
跨境资本异常波动的风险预警:基于机器学习视角被引量：5
《当代经济科学》2023年第2期13-27,共15页谭小芬 王欣康 张碧琼 
国家社会科学基金重大项目“负利率时代金融系统性风险的识别和防范研究”(20&ZD101);国家自然科学基金项目“汇率市场变化、跨境资本流动与金融风险防范”(71850005)。
基于“在险资本流动”的宏观研究新范式,运用预测分位数回归与稳定分布拟合方法,识别出中国的跨境资本异常波动风险。基于包含371个指标的高维数据集,通过构建的Lasso-PCA双重筛选机器学习方法,识别出不同类型跨境资本异动风险的关键预...
关键词：跨境资本流动 异常波动风险 涌入风险 撤离风险 风险预警 机器学习 Lasso-PCA双重筛选模型 
国际监管合作下的流动性风险监管政策溢出效应研究被引量：3
《财贸经济》2023年第4期41-56,共16页方意 欧阳辉 贾妍妍 张碧琼 
国家自然科学基金项目“金融周期视角下的中国银行业系统性风险防范与化解研究”(71973162);国家自然科学基金项目“金融文本大数据与银行业系统性风险:指标构建、应用与评估整合”(72173144);国家社会科学基金重大项目“负利率时代金融系统性风险的识别和防范研究”(20&ZD101)。
本文基于定性向量自回归模型(Qual VAR模型)和广义预测误差方差分解方法测度全球33个主要国家之间流动性风险监管政策的交互溢出效应,并考察国际监管合作下国家之间经济周期和金融周期协动对溢出效应的影响。结果显示:全球流动性风险监...
关键词：流动性风险监管政策 溢出效应 国际监管合作 宏观审慎政策 周期协动 
全球大宗商品价格周期的驱动因素:基于2000-2021年月度数据的实证分析
《复印报刊资料（国际贸易研究）》2023年第1期78-90,共13页谭小芬 王欣康 张碧琼 
国家社会科学基金重大项目“负利率时代金融系统性风险的识别和防范研究”(20&ZD101)。
本文运用Hamilton滤波与小波分解技术,识别出2000年以来的全球大宗商品价格周期。在此基础上,构建小波平滑向量自回归模型,分析全球经济周期和全球金融周期对大宗商品价格周期的驱动作用。结果表明:全球大宗商品价格周期因子能够较好地...
关键词：全球大宗商品价格周期 供应瓶颈 能源转型 小波分解 
全球大宗商品价格周期的驱动因素:基于2000-2021年月度数据的实证分析被引量：10
《国际贸易问题》2022年第8期1-18,共18页谭小芬 王欣康 张碧琼 
国家社会科学基金重大项目“负利率时代金融系统性风险的识别和防范研究”(20&ZD101)。
本文运用Hamilton滤波与小波分解技术,识别出2000年以来的全球大宗商品价格周期。在此基础上,构建小波平滑向量自回归模型,分析全球经济周期和全球金融周期对大宗商品价格周期的驱动作用。结果表明:全球大宗商品价格周期因子能够较好地...
关键词：全球大宗商品价格周期 供应瓶颈 能源转型 小波分解 
金融稳定与外部宏观审慎政策溢出效应——以存款准备金率和贷款价值比为例被引量：5
《中央财经大学学报》2022年第4期25-36,共12页方意 欧阳辉 张碧琼 
国家自然科学基金面上项目“金融周期视角下的中国银行业系统性风险防范与化解研究”(项目编号:71973162);国家自然科学基金面上项目“金融文本大数据与银行业系统性风险:指标构建、应用与评估整合”(项目编号:72173144);国家社会科学基金重大项目“负利率时代金融系统性风险的识别和防范研究”(项目编号:20&ZD101);中国博士后科学基金“银行‘脱实向虚’、系统性风险与宏观审慎政策”(项目编号:2020M670558);中央财经大学青年科研创新团队项目“中国金融部门系统性风险与金融稳定政策”。
2008年金融危机后,各国宏观审慎政策的执行变得更加频繁。随着金融一体化的加深,一国的宏观审慎政策会影响其他国家宏观审慎政策的实施,即产生了溢出效应。本文以紧缩性存款准备金率政策和贷款价值比政策为研究对象,对宏观审慎政策工具...
关键词：金融稳定 宏观审慎政策 溢出效应 存款准备金率 贷款价值比 
数字普惠金融、创业与收入分配——基于中国城乡差异视角的实证研究被引量：110
《金融评论》2021年第2期31-44,124,共15页张碧琼 吴琬婷 
数字普惠金融的普惠性,在于其促进机会平等和收入分配公平。本文基于2011-2017年中国数字普惠金融发展指数、企业工商注册信息和居民收入差距的匹配数据,从城乡差异的视角考察了数字普惠金融发展对收入分配的影响及其传导机制。结果表明...
关键词：数字普惠 金融收入 分配创业 
开放经济条件下财政支出冲击效应研究--基于人民币实际汇率传递的视角被引量：4
《国际贸易问题》2020年第8期147-163,共17页高慧清 张碧琼 
国家社会科学基金一般项目“中国海外投资的国家战略规划与风险防范研究”(15BGJ037);河南省哲学社会科学基金一般项目“内陆型自贸区金融开放促进区域经济质量提升机理及路径研究”(2019BJJ058)。
开放经济条件下,汇率无疑是宏观调控政策的关键传导变量。国际金融危机后,积极财政政策成为我国政府刺激经济、实现宏观调控的重要手段,对人民币实际汇率的影响日益显著,而经济开放程度的提高增加了财政支出政策效果的不确定性。本文基...
关键词：财政支出冲击 汇率传递 符号约束 政策效应 
国际资本流入对银行风险承担的结构性影响——基于银行复合异质性视角被引量：7
《中央财经大学学报》2019年第12期118-133,共16页张碧琼 吴美萱 
国家社会科学基金项目“中国海外投资的国家战略规划与风险防范研究”(项目编号:15BGJ037)
国际资本流入对不同类型银行风险承担的影响存在差别,把握其基本规律的基础工作是对银行异质性的主要变量进行复合分类,然后从复合异质性视角深入探讨国际资本流入对银行风险承担的结构性影响。笔者选取2011-2017年全球43个国家中的458...
关键词：国际资本流入 复合异质性 银行风险承担 多门槛面板回归模型 
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