任宇宁

作品数：7被引量：31H指数：3
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发文主题：商业银行风险计量模型金融危机新资本协议巴塞尔协议更多>>
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风险计量模型的属性与应用被引量：4
《中国金融》2013年第7期66-67,共2页张守川 任宇宁 
现代风险管理建立在对风险的识别和计量基础上，模型则是计量风险的主要工具。在过去的几十年中，计量模型发展迅速，复杂性和精确性不断提高，但人们对模型的认识和接受远未普及。在2008年席卷全球的金融危机中，建立在复杂模型之上的...
关键词：风险计量模型 应用 属性 现代风险管理 计量基础 金融危机 金融机构 精确性 
商业银行Logistic违约概率模型的样本配比问题研究被引量：7
《金融监管研究》2012年第11期13-25,共13页张守川 任宇宁 
巴塞尔新资本协议要求商业银行建立内部评级体系,其主要内容之一是使用内部数据建立违约概率模型。在Logistic违约概率模型中,违约样本与非违约样本的配比是商业银行建立内部评级体系应重点关注和解决的技术难题之一。由于违约样本相对...
关键词：LOGISTIC回归模型 加权极大似然估计 样本配比 
商业银行风险偏好设置与传导——基于巴塞尔协议视角的研究被引量：14
《国际金融研究》2012年第1期72-78,共7页张守川 任宇宁 邓庭 
中国银行新资本协议风险偏好量化课题的成果;课题组成员包括:张守川;任宇宁;邓庭;丁岩;杨瑾;唐文江;沈鸿;陈恩伍和王力伟等
风险偏好是银行在实现战略目标过程中愿意且能够承担的风险数量和种类,实质上是银行战略在风险管理上的具体体现。本轮金融危机表明,构建良好的风险偏好框架是建设稳健的全面风险管理体系的重要内容之一。风险偏好设置包括选取指标、量...
关键词：风险偏好 风险调整资本收益率 银行战略 
风险管理的前瞻性与计量模型的时滞性被引量：2
《中国金融》2011年第23期63-64,共2页张守川 任宇宁 
前瞻性是现代风险管理的重要特性。商业银行一般通过采用统计模型等工具和方法，对风险信息进行描述性分析和前瞻性分析。本次国际金融危机之后，预测性分析在商业银行风险管理中的重要性进一步提升。然而需要关注的是，风险计量模型作...
关键词：银行风险管理 风险计量模型 时滞性 商业银行风险 理论与实践 国际金融危机 统计模型 风险信息 
做好独立验证确保新资本协议实施质量
《中国金融》2010年第15期37-38,共2页阮杰锋 施扬 韦艳华 任宇宁 范坤 
在2008年以来的金融危机中，对定量方法和模型的质疑声音此起彼伏。然而，作为风险管理的重要技术手段，定量方法和模型本身并没有错，错误在于金融机构没有恰当地使用模型、没有管理好模型风险。金融危机充分暴露了定量模型“双刃剑”...
关键词：新资本协议 定量模型 风险管理 质量 验证 金融危机 定量方法 2008年 
中国银行业实施反周期监管的难点及建议被引量：1
《国际金融》2010年第7期66-71,共6页丁岩 任宇宁 
金融危机过后,国际金融界开始重新审视监管取向的重大问题。新巴塞尔协议框架下的审慎监管体系以资本监管为核心,而资本监管制度的亲周期性特征在危机中却表现出推波助澜的作用。
关键词：反周期 商业银行 巴塞尔委员会 经济周期 中国银行业 最低资本要求 亲周期性 监管资本 压力测试 资本监管 
国际银行业新资本协议压力测试情景设置探讨及对我国的借鉴被引量：3
《国际金融》2009年第11期57-62,共6页唐文江 任宇宁 李栗栎 
压力测试是银行发现并控制潜在风险的重要工具。2008年全球金融危机表明传统风险评价体系存在缺陷,巴塞尔委员会警示商业银行须对金融市场变动保持更高的敏感性,美联邦通过压力测试对美国19家最大银行控股公司进行评估,其他各国监管当...
关键词：压力测试 商业银行 情景设置 新资本协议 国际银行业 情景分析 宏观经济模型 监管当局 风险来源 风险因子 
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