唐振鹏

作品数：49被引量：580H指数：10
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供职机构：福州大学经济与管理学院更多>>
发文主题：实证研究实物期权企业COPULA期权博弈更多>>
发文领域：经济管理文化科学理学自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《科技管理研究》《武汉理工大学学报（社会科学版）》《系统科学与数学》《武汉理工大学学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金福建省社会科学规划项目国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
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基于上证指数高频数据的中国资本市场微观特性研究被引量：4
《物理学报》2017年第12期23-33,共11页唐振鹏 陈尾虹 冉梦 
国家自然科学基金(批准号:71573042;71171056);福建省社科基金青年博士项目(批准号:FJ2016C200)资助的课题~~
以上证指数高频数据为研究对象,基于上涨、平缓和下跌三个市场状态分析我国金融市场的微观特性.通过分析上证指数在不同时间间隔下的概率分布、自相关性和多分形三个特性,发现上证指数对数增量序列存在厚尾、列维非高斯分布特征,且随着...
关键词：资本市场 微观特性 上证指数 高频数据 
基于Copula-MSM模型的股市联动性研究
《物流工程与管理》2017年第3期130-136,共7页周熙雯 唐振鹏 俞晓晗 黄友珀 
国家自然科学基金项目(71171056);福建省社会科学基金重点项目(2013A017);福建省高校新世纪优秀人才支持计划项目(JA11025S)
文中研究了次债危机前后沪市、港股和美股间的市场联动性,将样本数据划分为牛市、熊市和震荡市三个子样本,通过构建Copula-MSM模型进行研究。研究结果表明:次贷危机并未直接造成美股与港股、沪市间的联动性增强,而是具有时滞性;沪市与...
关键词：市场联动性 马尔科夫多分形 COPULA函数 
上市公司信用风险的度量被引量：5
《统计与决策》2016年第24期174-179,共6页唐振鹏 陈尾虹 黄友珀 
国家自然科学基金资助项目(71171056);福建省社会科学基金重点项目(2013A017);福建省高校新世纪优秀人才支持计划项目(JA11025S)
文章根据通达信概念板块的分类,在11个经济区中分别选取3个行业组成研究样本,应用修正的TGARCH-KMV模型度量不同经济区、不同行业上市公司的信用风险。研究结果表明:在经济区比较上,东部沿海地区上市公司的信用水平最佳,中部次之,西部...
关键词：TGARCH KMV模型 因子分析法 违约距离 信用风险度量 
社会比较视角下的奢侈品情感营销模式被引量：9
《东南学术》2016年第5期106-115,共10页卢长宝 郭晓芳 陈丹妮 唐振鹏 
国家自然科学基金面上项目"促销决策前瞻性情绪的构成及作用机制:基于电商限时限量型聚集促销的实证研究"(项目编号:71572039);国家自然科学基金面上项目"促销决策的情绪-认知交互作用机制:基于后悔;时间压力和认知闭合需要的实证研究"(项目编号:71172085)
奢侈品是判断身份和地位的社会标准之一。按照奢侈相对性和购买能力,可将消费者分为"上层、中上层、中下层及底层消费群体"。上述四个群体及不同群体内部成员之间会围绕奢侈品消费而展开上行、下行与平行的比较,并因此诱发不同的认知评...
关键词：奢侈品 社会比较 社会标准 情感诉求 情感营销 
金融机构系统性风险研究述评——基于机制、测度与监管视角被引量：12
《当代财经》2016年第5期57-67,共11页陈尾虹 唐振鹏 
国家自然科学基金项目"金融机构风险溢出:机理;测度与监管"(71573042);福建省社会科学重点资助项目"资产组合风险度量的多分形建模及实证研究"(2013A017)
系统性风险是全球金融监管和改革的前沿课题。当前系统性风险的研究视角呈现出点(独立个体)、线(相关关系)、网(复杂网络)的特点。就机理而论,系统性风险的形成经过累积、传染、爆发和扩散四个阶段。就测度而论,其度量方法主要包括基于...
关键词：金融机构 系统性风险 机理 测度 监管 
利用高频数据和copula度量资产组合市场风险:建模与实证被引量：4
《运筹与管理》2016年第5期174-179,共6页唐振鹏 黄友珀 许雅妮 
国家自然科学基金资助项目(71171056);福建省社科基金重点资助项目(2013A017);福建省高校新世纪优秀人才支持计划项目(JA11025S)
利用realized GARCH模型纳入高频信息,通过copula函数描述资产收益之间的复杂相依关系,构建资产组合市场风险度量的copula-realized GARCH模型,并以上证综指和深证成指的等权重组合进行实证分析。实证结果表明,用学生t-copula函数描述...
关键词：金融工程 市场风险度量 高频信息 复杂相依关系 realizedGARCH模型 
基于藤copula–已实现GARCH的组合收益分位数预测被引量：18
《系统工程学报》2016年第1期45-54,共10页黄友珀 唐振鹏 唐勇 
国家自然科学基金资助项目(71171056);福建省社科规划办重点资助项目(2013A017);福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划资助项目(JA11025S)
为准确预测分位数,利用已实现GARCH模型在边缘分布建模中纳入高频信息,通过藤copula刻画资产收益两两之间相异的相依结构,构建了资产组合收益分位数预测的藤copula–已实现GARCH模型.选取中国股市风格指数组合展开实证分析,回测检验结...
关键词：分位数预测 藤copula–已实现GARCH 高频信息 相依结构 回测检验 
资产组合优化的多分形模型及实证分析
《系统科学与数学》2016年第2期198-209,共12页唐振鹏 黄友珀 罗雪玲 
国家自然科学基金项目(71171056);福建省社会科学基金重点项目(2013A017);福建省高校新世纪优秀人才资助项目(JA11025S);福建省社科青年项目(2014C133)资助课题
将马尔科夫转换多分形模型引入均值-CVaR框架,构建资产组合优化的多分形模型,并给出最优组合投资策略的求解步骤.实证分析结果表明,基于多分形模型的组合策略在描述性统计分析、风险调整收益分析、经济表现分析以及策略稳定性分析中的...
关键词：资产组合优化 多分形性 MSM模型. 
基于偏t分布realized GARCH模型的尾部风险估计被引量：30
《系统工程理论与实践》2015年第9期2200-2208,共9页黄友珀 唐振鹏 周熙雯 
国家自然科学基金(71171056);福建省社科重点项目(2013A017);福建省社科青年项目(2014C133);福建省高等学校新世纪优秀人才资助项目(JA11025S)
借助偏t分布realized GARCH模型,提出同时考虑高频和低频信息的尾部风险估计方法,分别纳入RV、RRV和BPV构成尾部风险估计的对比模型,并利用上证综指高频数据进行实证分析.实证结果表明:相比EGARCH模型,realized GARCH模型能够提供更准确...
关键词：尾部风险 realized GARCH模型 已实现测度 微观结构噪声 跳跃 
基于小波方法的中国股市与亚太股市联动性实证研究被引量：9
《中国管理科学》2015年第S1期398-404,共7页唐振鹏 周熙雯 黄友珀 陈尾虹 
国家自然科学基金资助项目(71171056);福建省社会科学基金重点资助项目(2013A017)
综合考虑资产分散化和时间分散化目标,利用小波方法从时间和时间尺度两个维度对中国股市与亚太的10个主要股市的联动性进行实证分析,结果表明:中国股市与亚太股市的联动在时间和时间尺度两个维度上都是变化的,2003-2006年是股市联动的...
关键词：股市联动 小波方法 金融危机 时间尺度 
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