李国勇

作品数：5被引量：2H指数：1
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供职机构：西藏大学财经学院更多>>
发文主题：DCC-GARCH相依现货股指期货长记忆性更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《大众投资指南》《产业创新研究》《时代金融》更多>>
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股指期货与现货之间的波动溢出研究——基于DCC-GARCH方法被引量：2
《产业创新研究》2022年第11期106-110,共5页李国勇 
西藏大学青年科研培育基金项目(藏大字﹝2017﹞31号)。
在应用股指期货对股票指数进行套期保值时,两序列之间相关系数的估计不恰当,就会影响到套期保值的效果,甚至会因为套期不完全而产生新的风险。传统的OLS类模型,实际上应用了皮尔逊线性相关系数。皮尔逊线性相关系数对时间序列数据所服...
关键词：DCC-GARCH 动态条件相关系数 时变相依 
股指期货与现货之间的时变相关系数估计--基于dcc-copula模型
《产业创新研究》2022年第9期102-106,共5页李国勇 
西藏大学青年科研培育基金项目(藏大字﹝2017﹞31号)。
在应用股指期货对股指现货进行套期保值时,套期保值比率的估算不当会导致套期不完全风险。在估算套期保值比率时,需要估计两序列之间的相关系数及两序列的波动率。应用皮尔逊线性相关系数本身存在一系列的缺陷,本文基于dcc-copula模型,...
关键词：套期保值 dcc-copula 时变相关系数 
新疆板块和西藏板块日收益率序列的长记忆性——基于FIGARCH方法
《大众投资指南》2018年第9期195-197,200,共4页李国勇 
2015年中西部高校综合实力提升经费(藏财教指[2015]135号中青年教师培养发展计划)
金融时间序列通常具有一定的记忆性和持续性,这种记忆性和持续性对于投资组合管理和风险管理都具有重要意义。FIGARCH模型能捕捉金融时间序列的分形特征和长记忆性。本文应用FIGARCH模型对西藏板块和新疆板块日收益率序列的长记忆性特...
关键词：长记忆性 FIGARCH IGARCH 
新疆板块与西藏板块之间的波动溢出——基于DCC-GARCH方法
《大众投资指南》2018年第9期190-192,共3页李国勇 
2015年中西部高校综合实力提升经费(藏财教指[2015]135号中青年教师培养发展计划)
金融变量之间的相关关系是金融资产定价、风险管理、资产组合选择等金融活动中必不可少的参数,相关关系描述的正确与否,对上述活动至关重要。在描述金融变量的时间序列之间的时变相依、高维相依结构时,可以使用相对来说理论比较成熟、...
关键词：DCC-GARCH 动态条件相关系数 时变相依 
Black-Scholes微分方程假设条件分析
《时代金融》2012年第10X期323-323,共1页李国勇 
本文首先证明了Black-Scholes微分方程只是含贴现的费曼-卡茨定理的一个特殊形式,含贴现的费曼-卡茨定理是Black-Scholes微分方程的必要条件。然后从含贴现的费曼-卡茨定理出发来研究Black-Scholes微分方程的基本假设条件。
关键词：Black-Scholes微分方程基本假设条件 含贴现的费曼-卡茨定理 
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