高丽君

作品数：18被引量：99H指数：5
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发文主题：操作风险极值理论商业银行商业银行操作风险银行操作更多>>
发文领域：经济管理社会学理学更多>>
发文期刊：《中国管理科学》《管理评论》《国际金融研究》《山东财经大学学报》更多>>
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基于混合数据的银行操作风险参数混合模型分析被引量：1
《中国管理科学》2017年第5期11-16,共6页高丽君 高翔 
国家自然科学基金资助项目(71301087;71501117)
由于操作风险损失数据收集及操作风险固有特性的影响,银行内部有限的操作风险损失数据难以准确、稳定地估计分布。需要对内部数据进行有益的补充,引入外部数据是最常见的方法,但外部数据具有内生偏差,不对其进行修正必然造成结果偏差。...
关键词：操作风险 混合数据 公共部分 独特部分 参数混合模型 
外部数据度量中国商业银行操作风险的样本量研究被引量：1
《山东财经大学学报》2015年第3期68-75,共8页高丽君 宋汉鲲 
国家自然科学基金项目"外部数据下中国商业银行操作风险度量模型验证研究"(71301087);山东省自然科学基金项目"基于损失属性的中国商业银行操作风险管理研究"(ZR2010GL011)
随着巴塞尔新资本协议II、III的陆续出台,中国银监会也要求国内银行必须对操作风险计提监管资本。但计提监管资本需要准确度量风险,而中国学者因难以获得内部数据只好采用外部数据进行度量,每个研究团队搜集的外部数据是否充分?多少外...
关键词：商业银行 操作风险 外部数据 样本量 变规模拔靴法 
基于贝叶斯推断模型的中国商业银行内部欺诈研究被引量：2
《山东财政学院学报》2013年第1期12-18,共7页高丽君 杨丰睿 
国家自然科学基金面上项目"银行操作风险度量模型与风险资本测定研究"(70701033);山东省自然科学基金高校科研单位联合专项项目"基于损失属性的中国商业银行操作风险管理研究"(ZR2010GL011)
文章就中国商业银行操作风险内部欺诈损失样本数据较小的情况,采用贝叶斯推断增加推断效果。损失频率以泊松分布和负二项分布为例,对损失强度以对数正态分布和极值分布为例,利用先验信息分析损失的联合先验分布,其中,极值分布没有共轭分...
关键词：金融风险 内部欺诈 贝叶斯推断 损失分布法 极值分布 
基于贝叶斯模型平均生存模型的中小企业信用风险估计被引量：16
《中国管理科学》2012年第S1期327-331,共5页高丽君 
山东省自然科学基金资助项目(ZR2010GL011)
正确估计中小企业信用风险对银行规避信用风险具有重要影响。然而由于中小企业信息资料不完善等原因,银行惜贷现象严重。本文利用德国某中小企业信用风险数据库的数据,采用三种生存模型(贝叶斯模型平均生存模型、传统生存模型和拔靴生...
关键词：金融学 信用风险 贝叶斯模型平均生存模型 中小企业 后验包含概率 
基于贝叶斯分析的中国商业银行内部欺诈分析
《运筹与管理》2012年第4期200-206,共7页高丽君 丰吉闯 李建平 
山东省自然科学基金高校;科研单位专项资助项目(ZR2010GL011)
内部欺诈事件类型是中国商业银行最严重的操作风险类型。但由于操作风险本质特征和中国商业银行内部欺诈损失数据收集年度较短,数据匮乏,小样本数据容易导致参数结果不稳定。为了在小样本数据下进行更准确的度量,本文采用贝叶斯马尔科...
关键词：金融学 操作风险 贝叶斯MCMC分析 内部欺诈 GPD·混合 GAMMA分布 
基于变位置参数贝叶斯预测银行内部欺诈研究被引量：4
《中国管理科学》2012年第2期20-25,共6页高丽君 丰吉闯 
山东省自然科学基金高校;科研单位专项资助项目(ZR2010GL011);国家自然科学基金资助项目(70701033)
内部欺诈事件类型是中国商业银行最严重的操作风险类型。但由于操作风险本质特征和中国商业银行内部欺诈损失数据收集年度较短,数据匮乏,为了在小样本数据下进行更准确的度量,本文采用贝叶斯后验预测分布方法,其中,假设损失频率服从泊...
关键词：操作风险 内部欺诈 贝叶斯后验预测分布 广义帕累托分布 线性位置参数趋势 
商业银行操作风险度量模型选择分析被引量：25
《国际金融研究》2011年第8期88-96,共9页丰吉闯 李建平 高丽君 
国家自然科学基金面上项目(70701033;71071148)资助
现在有不同的模型来度量银行操作风险,然而选取哪种模型作为自己的方法成为银行面临的问题。本文通过不同方法对结果影响的比较分析来研究操作风险度量中模型选择的问题,即选取不同的模型对操作风险度量会产生怎样的影响。本文采用极值...
关键词：操作风险 POT-随机和 LDA 模型选择 
中国商业银行内部欺诈影响因素分析被引量：4
《山东财政学院学报》2011年第4期23-27,共5页高丽君 郭艳丽 
山东省自然科学基金高校;科研单位联合项目(ZR2010GL011)
内部欺诈已成为中国银行业操作风险最重要的风险源,假设损失属性会对损失强度产生影响,在此前提下分析可能影响内部欺诈损失强度的损失属性(机构属性、人员属性和事件属性等)。假设模型为广义线性模型,采用交叉验证法判别影响因素。损...
关键词：操作风险 内部欺诈 广义线性模型 交叉验证 
商业银行操作风险外部数据的内生偏差研究被引量：2
《管理评论》2011年第7期138-142,148,共6页高丽君 
山东省自然科学基金高校;科研单位专项项目(ZR2010GL011)
本文在总结目前商业银行操作风险管理现状的基础上,阐述了建立操作损失数据库的必要性和意义内部数据对商业银行至关重要,然而内部损失数据总是不足的,有必要结合外部数据度量操作风险,尤其对于中国商业银行历史操作风险损失数据奇缺的...
关键词：商业银行 操作风险 外部损失数据 内生偏差 
对中国商业银行操作风险实施高级度量法的思考被引量：1
《山东财政学院学报》2010年第4期34-39,共6页高丽君 
巴塞尔委员会要求银行于2010年,即今年普遍实施新资本协议,要求各银行把操作风险资本纳入资本监管范围内,各银行最晚不得迟于2013年。而在新资本协议中,高级度量法是世界主流趋势。本文从高级度量法的概念界定、要求的条件,中国银行业...
关键词：巴塞尔新资本协议 操作风险 高级度量法 监管资本 
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