鲁万波

作品数：57被引量：448H指数：10
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发文领域：经济管理理学社会学文化科学更多>>
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所获基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家社会科学基金更多>>
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基于变系数多因子半参数分布的高维动态高阶矩投资组合研究
《中国管理科学》2023年第12期272-280,共9页黄光麟 鲁万波 
国家自然科学基金资助项目(71771187,72011530149,72163029);中央高校基本科研基金资助项目(JBK190602)。
高维动态高阶矩投资组合的应用目前面临着“维数灾难”与“模型误设”两大难题。本文结合变系数多因子模型与时变半参数分布提出了一种基于半参数因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和模型检验方法。通过多因子...
关键词：多因子模型 半参数结构 时变协高阶矩建模 动态投资组合 
高维时变协高阶矩建模及其投资组合应用——基于半参数分布因子模型被引量：1
《管理科学学报》2023年第9期125-140,共16页黄光麟 鲁万波 
国家自然科学基金资助项目(71771187,72011530149,72163029);中央高校基本科研基金资助项目(JBK190602).
本研究提出了一种基于半参数分布时变因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和时变高阶矩的检验.通过因子模型有效缓解了动态协高阶矩估计存在的“维数灾难”问题,同时通过引入半参数分布增加了模型的稳健性.实证研...
关键词：因子模型 半参数分布 时变协高阶矩建模 动态投资组合 
管理层的讨论与分析语调对企业未来业绩表现的影响研究被引量：3
《数理统计与管理》2023年第3期391-402,共12页鲁万波 曾攀 亢晶浩 唐佳玮 
国家自然科学基金面上项目(71771187);国家自然科学基金国际合作交流项目(72011530149);中央高校基本科研业务费专项资金基地项目(JBK190602)。
本文选择年报披露中管理层的讨论与分析(Management’s Discussion and Analysis,MD&A)作为研究对象,以其语调为文本特征,提出年报MD&A语调与公司未来业绩表现相关性分析的假设,在实证分析中,选择我国2007年至2017年间A股上市公司逾2000...
关键词：管理层讨论与分析语调 情感词典 信息增量 异质性 
西藏经济高质量发展不平衡和不充分研究被引量：2
《西藏大学学报（社会科学版）》2023年第1期160-168,共9页鲁万波 江初娜姆 杨旭成 
2020年度西藏自治区哲学社会科学专项资金重点项目“西藏经济高质量发展现状及提升路径研究”(项目号:20AJY01);国家自然科学基金地区科学基金项目“西藏金融稳定与金融发展协调统一研究:混频指标体系与动态数量关系”(项目号:72163029)阶段性成果。
西藏自治区第十次党代会强调,必须把高质量发展作为重要基础,坚定不移贯彻新发展理念,走出一条符合西藏实际的高质量发展之路。要实现西藏自治区经济高质量发展,必须解决好经济高质量发展的不平衡不充分问题。从平衡发展和充分发展两个...
关键词：经济高质量发展 发展不平衡不充分 收敛分析 西藏 
西藏经济高质量发展指标体系构建与测度被引量：10
《西藏大学学报（社会科学版）》2022年第3期172-181,共10页鲁万波 贾光宁 
2020年度西藏自治区哲学社会科学专项资金重点项目“西藏经济高质量发展现状及提升路径研究”(项目号:20AJY01);2021年国家自然科学基金地区科学基金项目“西藏金融稳定与金融发展协调统一研究:混频指标体系与动态数量关系”(项目号:72163029)阶段性成果。
经济高质量发展是时代主题。文章在梳理国内学者关于经济高质量发展研究成果的基础上,结合西藏的特殊气候和地理条件,明晰西藏在全国经济发展中的定位和地位,界定了西藏经济高质量发展内涵,并构建一套符合西藏特点的经济高质量发展指标...
关键词：经济高质量发展 内涵界定 指标体系 西藏 
股票评论信息能够预测股票市场的下行风险吗?被引量：3
《统计与信息论坛》2022年第8期53-66,共14页鲁万波 张萌 郑天照 
国家自然科学基金地区科学基金项目“西藏金融稳定与金融发展协调统一研究:混频指标体系与动态数量关系”(72163029);中央高校基本科研业务费专项资金“金融市场计量经济前研研究”(JBK190602)。
基于东方财富网股票评论数据,通过文本情感分析技术挖掘股评信息并构建投资者情绪指标体系,使用VAR模型和机器学习模型研究投资者情绪指标对上证指数下行风险的影响和预测能力。结果表明,不同的投资者情绪指标对上证指数下行风险的影响...
关键词：行为金融 股票市场下行风险 金融领域情感词典 投资者情绪 
GAS-SKST-F模型及其在高频多元波动率预测中的应用被引量：1
《中国管理科学》2022年第1期77-87,共11页鲁万波 亢晶浩 
国家自然科学基金资助面上项目(71771187);国家自然科学基金国际合作交流项目(72011530149);国家自然科学基金地区科学基金项目(72163029);西南财经大学“光华英才”百人计划;中央高校基本科研业务费专项资金(JBK190602)。
假定日收益率服从多元有偏学生t分布、已实现协方差矩阵服从矩阵F分布,本文构建了一种新的得分驱动模型:GAS-SKST-F模型。在该有偏厚尾多元波动率模型中,我们基于广义自回归得分(GAS)模型的基本思想对收益率和已实现协方差矩阵进行联合...
关键词：GAS-SKST-F模型 多元有偏学生t分布 多元波动率 
异地中考、人口流动与子女教育被引量：9
《南开经济研究》2021年第5期198-218,共21页贾婧 柯睿 鲁万波 
教育部人文社会科学研究青年基金项目“生育行为对随迁儿童教育人力资本形成的影响及其作用机制研究”(20YJC790049);安徽省哲学社会科学规划青年项目(AHSKQ2020D62)的资助。
在我国不断推进的城镇化进程中一直伴随着大规模的人口流动,由此导致流动人口子女的教育问题愈发突出和严峻。异地中考不仅有效地缓解了处于成长关键期的流动人口子女的升学压力,而且为流动人口子女提供了从义务教育到高中教育的连续受...
关键词：异地中考 人口流动 子女教育机会 子女教育质量 机制探析 
基于非参数估计的教育多维度回报研究被引量：1
《数理统计与管理》2021年第4期596-612,共17页贾婧 鲁万波 柯睿 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(20YJC790049、19YJC790052)。
农村免费义务教育改革导致农村个体教育获得迅速增加,从而对以健康、认知能力和非认知能力为主的非市场收益产生一定的影响,但迄今这种教育的多维微观非市场收益还未得到科学评估。本文基于2016年中国家庭追踪调查数据(CFPS),采用非参...
关键词：教育 非参数估计 健康状况 认知能力 非认知能力 
优化统计学研究生培养模式:国际经验与本土探索被引量：11
《学位与研究生教育》2021年第6期9-15,共7页鲁万波 董春 
中央高校基本科研业务费专项资金高等财经教育研究项目“‘新财经’背景下统计学研究生人才培养改革探索”(编号:JKB19FG04)。
以大数据为特点的“新财经”改革对统计学研究生培养提出新的要求。介绍了国外顶尖高校在创新统计学研究生培养上积累的经验。结合“新财经”背景对统计学研究生培养提出的新要求,从革新人才培养目标、创新培养方式以及优化课程体系设...
关键词：统计学 人才培养模式 研究生培养 
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