张德园

作品数：8被引量：67H指数：6
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供职机构：吉林大学商学院更多>>
发文主题：不确定性宏观经济宏观经济效应汇率经济政策更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《成都理工大学学报（社会科学版）》《投资研究》《当代经济科学》《首都经济贸易大学学报》更多>>
所获基金：国家社会科学基金国家自然科学基金四川省科技计划项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
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中国不同类型经济政策不确定性的宏观经济效应对比研究被引量：14
《当代经济科学》2020年第2期45-58,共14页金春雨 张德园 
国家社科基金重大专项“适应新时代社会主要矛盾变迁着眼构建现代化经济体系的深化供给侧结构性改革研究”(18VSJ 018).
本文基于中国财政政策、货币政策、贸易政策以及汇率与资本项目政策四种类型经济政策不确定性指数,采用平滑局部投影模型对比研究了中国不同类型经济政策不确定性对宏观经济的影响及其差异性。结果表明:(1)四种经济政策不确定性均引致...
关键词：宏观经济 经济政策不确定性 财政政策 货币政策 贸易政策 汇率与资本项目政策 平滑局部投影模型 
世界主要经济体宏观经济不确定性的时变双向溢出效应分析被引量：8
《经济问题探索》2019年第8期104-115,共12页金春雨 张德园 
国家社会科学基金重大专项“适应新时代社会主要矛盾变迁着眼构建现代化经济体系的深化供给侧结构性改革研究”(18VSJ018)，项目负责人:金春雨
近十年来,“黑天鹅”事件频发极大地增加了全球经济的不确定性。在全球经济一体化的背景下,一国经济不确定性势必会受到他国经济不确定性的间接影响,从而延长本国经济不确定性对国内经济的直接影响。本文基于时变参数向量自回归(TVP-VAR...
关键词：宏观经济不确定性 时变溢出指数 TVP-VAR模型 贸易和金融全球化 
中国宏观经济不确定性的时变冲击效应被引量：8
《首都经济贸易大学学报》2019年第4期12-22,共11页金春雨 张德园 
国家社会科学基金重大专项“研究阐释党的十九大精神重大理论与现实问题研究‘适应新时代社会主要矛盾变迁着眼构建现代化经济体系的深化供给侧结构性改革研究’”(18VSJ018)
提取大量宏观经济变量的不确定性成分,合成中国宏观经济不确定性(EU)指标,运用TVP-VAR-SV模型实证分析中国宏观经济不确定性对中国宏观经济的时变影响效应。结果显示:中国宏观经济不确定性具有反周期性特征,其高不确定性时期主要体现在1...
关键词：宏观经济 不确定性 实物期权效应 预防储蓄效应 时变冲击效应 
经济不确定性条件下中国货币政策的宏观调控效应被引量：11
《西安交通大学学报（社会科学版）》2019年第2期1-11,共11页金春雨 张德园 
国家社会科学基金重大专项(18VSJ018)
近年来,伴随着中国宏观经济不确定性的凸显,货币政策有效性势必受到宏观经济不确定性的影响。本文在提取大量宏观经济变量不确定性成分并合成宏观经济不确定性指标的基础上,充分捕捉货币政策冲击对宏观经济不确定性的反馈效应,基于Self-...
关键词：宏观经济 经济不确定性 货币政策 宏观调控 不确定性渠道 Self-ExcitingIVAR模型 
能源期货市场非对称多重分形相关性研究被引量：11
《管理评论》2017年第2期35-46,共12页林宇 张德园 吴栩 燕汝贞 
国家自然科学基金项目(71171025);国家自然科学基金青年项目(71501018;7150010702);国家社科基金项目(12BGL024);四川省科技计划项目(2017JY0159;2016ZR0137;2017ZR0204;2017ZR0205);成都理工大学"金融与投资"优秀创新团队计划项目(KYTD201303)
以上海燃料油期货价格(SHRY)、西德克萨斯轻质原油期货价格(WTI)和布伦特原油期货价格(Brent)为代表性的研究对象,运用非对称多重分形去趋势交叉相关分析法(MF-ADCCA)对新兴与成熟能源期货市场之间的非对称多重分形相关关系进行了实证分...
关键词：能源期货市场 MF-ADCCA 非对称性 多重分形 相关性 
基于机制转换混合Copula的股指期货与现货尾部传染性研究被引量：9
《预测》2014年第5期30-35,47,共7页淳伟德 赵如波 谢琴 张德园 
国家自然科学基金资助项目(71171025);国家社会科学基金资助项目(12BGL024);四川省科技计划资助项目(2012ZR0045);成都理工大学优秀科研创新团队资助项目(KYTD201303)
本文运用机制转换混合Copula函数研究了沪深300股指期货与沪深300指数之间的尾部传染,用AR(1)-GJR(1,1)-t模型描述沪深股指期货和现货收益率的边缘分布,以机制转换混合Copula函数对股指期货与现货收益率间的尾部相依结构进行建模,刻画...
关键词：股指期货 COPULA函数 机制转换 尾部传染 
基于多重分形理论的原油市场耦合关系研究被引量：1
《成都理工大学学报（社会科学版）》2014年第5期58-64,共7页张德园 王雪飞 
国家社会科学基金项目"典型事实;极值理论与金融市场风险传染的定量分析方法研究"(12BGL024);四川省科技计划项目"投资组合极值风险度量方法及应用"(2012ZR0045);成都理工大学金融与投资优秀科研创新团队培育资助项目(KYTD201303)研究成果
以美国西德克萨斯轻质原油现货价格(WTI)、英国北海布伦特原油现货价格(Brent)、中东迪拜原油现货价格(Dubai)和中国大庆原油现货价格(Daq)为代表性的研究对象,运用耦合消除趋势波动分析法(CDFA)对国内外原油市场之间耦合关系的多重分...
关键词：原油市场 CDFA 耦合关系 多重分形 
能源期货市场动态极端风险测度研究被引量：6
《投资研究》2014年第7期110-125,共16页淳伟德 张德园 林宇 
国家自然科学基金项目(71171025);国家社会科学基金项目(12BGL024);教育部人文社会科学研究青年基金项目(10YJCZH086);成都理工大学金融与投资优秀科研创新团队培育资助项目(KYTD201303)
为准确地反映我国新兴能源期货市场与欧美成熟能源期货市场的风险结构特征,本文以我国上海燃料油期货价格(SHRY)和美国西德克萨斯原油期货价格(WTI)为代表性的研究对象,运用GARCH、FIGARCH、HYGARCH、FIEGARCH以及FIAPARCH五种模型来捕...
关键词：能源期货市场 长记忆性 杠杆效应 极端风险 
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