彭丽娜

作品数：2被引量：11H指数：2
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供职机构：湖南大学更多>>
发文主题：VAR开放式股票型基金HURST指数风险计量指标风险防范机制更多>>
发文领域：经济管理语言文字政治法律更多>>
发文期刊：《统计与决策》《财经理论与实践》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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基于Hurst指数的开放式基金风险的计量被引量：2
《统计与决策》2006年第15期107-107,共1页彭丽娜 杨湘豫 
关键词：风险计量指标 开放式基金 风险防范机制 HURST指数 流动性风险 控制效果 发达国家 风险控制 投资者 
基于VaR的开放式股票型基金市场风险的测量与评价被引量：9
《财经理论与实践》2006年第4期45-47,共3页杨湘豫 彭丽娜 
国家自然科学基金项目(70372040)
通过采用半参数法计算投资组合VaR,得到相应VaR的近似置信区间,并结合成分VaR、边际VaR对投资组合VaR进行分解,结果发现,VaR作为风险管理工具同样可以有效应用于开放式股票型基金市场风险的测量与评价。
关键词：市场风险 VaR半参数法 成分vaR 边际VaR 
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