杨中原

作品数：10被引量：147H指数：5
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供职机构：大连理工大学管理学院更多>>
发文主题：期货风险套期保值最优套期比条件风险价值期货套期保值更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《系统管理学报》《金融研究》《管理学报》《鲁东大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：大连市科技计划项目国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
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基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型被引量：5
《系统工程学报》2010年第2期228-234,共7页赵光军 迟国泰 杨中原 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;Z200505);大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227)
以多品种期货套期保值组合的条件风险价值CVaR度量风险,运用非参数核估计和蒙特卡罗方法模拟现货和期货未来损益情景,通过求解最小CVaR值,建立了基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型,解决了在期货价格异常变动的条件下套期保值的...
关键词：期货风险 套期保值 组合套期保值 条件风险价值 最优套期比 
循环修正思路的经济评价模型及实证研究——基于14个省级行政区被引量：5
《管理学报》2009年第12期1677-1686,共10页迟国泰 符林 杨中原 
国家社会科学基金资助重大项目(06&ZD039);大连理工大学人文社会科学研究基金资助重大项目(DUTHS2007101)
根据"坚持以人为本,全面、协调、可持续的发展观"的科学发展观的内涵,首先,进行经济指标的海选、筛选及指标体系的构建;然后,运用循环修正原理对AHP、G1客观方法和变异系数法、离差法客观方法的评价结果组合修正,在此基础上建立了基于...
关键词：科学发展观 经济评价 循环修正思路 绿色GDP 可持续发展 综合评价 
基于整体风险控制的组合套期保值优化模型被引量：3
《系统工程学报》2009年第5期515-522,共8页杨中原 迟国泰 赵光军 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227)
通过偏度控制收益分布向右偏斜减小重大风险发生的概率,以期货套期保值收益率最小方差为目标函数,建立了基于整体风险控制的组合套期保值优化模型.本模型的特色与创新一是通过组合收益率偏度大于等于零控制套期保值的整体风险;二是通过...
关键词：期货风险 套期保值 套期比 偏度控制 方差-偏度模型 
(2+1)维广义变系数KdV方程新的精确解
《鲁东大学学报（自然科学版）》2009年第1期1-3,7,共4页智红燕 杨中原 
中国石油大学(华东)科研启动经费(Y080808)
借助符号计算软件Maple和第一种椭圆方程展开法求解(2+1)维广义变系数KdV方程,得到该方程的部分新形式的精确解,包括类孤子解、周期解和指数函数解.
关键词：椭圆方程展开法 (2+1)维变系数KdV方程 精确解 孤子解 
次逆M-矩阵的性质
《科学技术与工程》2009年第5期1120-1121,1130,共3页智红燕 杨中原 
中国石油大学(华东)博士科研启动经费(Y080808)资助
引入了次逆M-矩阵的概念,应用M-矩阵和次M-矩阵的性质研究了次逆M-矩阵,得到了次逆M-矩阵的一些性质。利用这些性质,给出了判定次逆M-矩阵的一个充分条件,而且还证明了次逆M-矩阵满足幂零不变性。
关键词：次逆M-矩阵 三对角矩阵 可约矩阵 正矩阵 
基于主成分分析的国有商业银行竞争力评价研究被引量：84
《管理学报》2009年第2期228-233,共6页迟国泰 郑杏果 杨中原 
国家社会科学基金资助项目(04BJY082)
在现有商业银行竞争力评价指标的基础上,建立了一套完善的可量化的商业银行竞争力评价指标体系库。运用主成分分析法对该指标体系库的指标进行筛选,得到了信息反映程度高且不受指标间相关性影响的商业银行竞争力评价指标体系。该体系的...
关键词：国有商业银行 竞争力 主成分分析 斜交旋转法 
基于CVaR的期货最优套期保值比率模型及应用被引量：31
《系统管理学报》2009年第1期27-33,共7页迟国泰 赵光军 杨中原 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;Z200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
通过条件风险价值(CVaR)控制套期保值资产组合在极端情况下发生的超额损失,建立了组合CVaR最小的套期保值优化决策模型。本模型的特色表现在:①现有研究的最小方差套期比及VaR套期比模型仅仅是本模型的1个特例:一是在期货的期望收益率...
关键词：期货套期保值 套期保值比率 最优套期比 条件风险价值 
基于次约束的经济评价模型及中国“十五”期间的实证研究被引量：8
《金融研究》2008年第11期181-196,共16页符林 迟国泰 杨中原 
国家社会科学基金重大项目(06&ZD039);大连理工大学人文社会科学研究基金重大项目(DUTHS 2007101)
根据"坚持以人为本,全面、协调、可持续的发展观"的科学发展观的内涵,通过经济指标的海选、筛选和理性分析构建了经济综合评价指标体系。运用变异系数法确定各指标的权重,分别以不同的准则层建立次约束条件,建立了中国经济发展状况的模...
关键词：科学发展观 模糊评价 绿色GDP 次约束 经济指标体系 
基于最小模糊方差的最优交叉套期保值模型被引量：5
《运筹与管理》2008年第6期112-126,共15页杨中原 迟国泰 赵光军 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
采用隶属度消除期货和现货收益率的异常波动对套期保值的影响,用非线性风险叠加原理描述多种期货对一种现货的组合风险,在最小方差套期保值模型的基础上,建立了基于最小模糊方差的最优交叉套期保值模型。本模型的创新与特色一是通过多...
关键词：期货风险 最优套期比 交叉套期保值 模糊方差 风险叠加 
基于重大损失控制的套期保值优化模型被引量：11
《预测》2007年第6期57-63,共7页迟国泰 杨中原 王玉刚 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227)
以套期保值收益率的最小方差为目标函数,以收益率偏度大于等于零控制套保者遭受重大损失发生的概率,建立了基于重大损失控制的套期保值优化模型。本模型的特色与创新是建立了"均值—方差—偏度"的三因素套期保值优化模型。通过偏度约束...
关键词：期货风险 套期保值 套期比 均值-方差-偏度模型 偏度控制 
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