王定成

作品数：29被引量：85H指数：5
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供职机构：电子科技大学数学科学学院更多>>
发文主题：完全收敛性英文破产概率加权和矩完全收敛性更多>>
发文领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《应用数学》《数学杂志》《中国科学：数学》《高校应用数学学报（A辑）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金广西壮族自治区自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
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具有随机投资收益过程的风险模型有限时间破产概率的一致渐近估计
《应用概率统计》2024年第4期558-571,共14页程铭 王定成 
国家自然科学基金项目(批准号:71271042)资助.
本文考虑一类利用càdlàg过程刻画保险盈余的随机投资收益,并利用二元上尾独立刻画保险索赔额之间相依结构的保险风险模型.一方面,本文提出条件(6),在此条件下得到该风险模型有限时间破产概率的一致渐近估计式.另一方面,考虑到条件(6)...
关键词：渐近式 一致性 随机收益 破产概率 风险模型 
考虑一般投资收益和时间相依索赔情形下二维带扰动风险模型的有限时间破产概率渐近估计
《数学物理学报（A辑）》2023年第5期1529-1558,共30页程铭 王定成 
国家自然科学基金(71271042);云南师范大学博士科研启动项目(2020ZB014);云南省基础研究青年项目(202201AU070051)。
考虑具有一般投资收益过程的二维带扰动保险风险模型,假定保险公司盈余的投资收益过程由右连左极随机过程刻画,且两种索赔额与索赔到达时间间隔服从Sarmanov相依结构.当索赔额分布属于正则变化尾分布族时,得到有限时间破产概率的渐近公...
关键词：风险模型 投资收益 时间相依 破产概率 
行间AANA随机变量阵列加权和的完全矩收敛性被引量：3
《数学物理学报（A辑）》2020年第6期1670-1681,共12页孟兵 王定成 吴群英 
国家自然科学基金(11661029,11661030);广西自然科学基金(2018GXNSFAA281011)。
该文利用AANA随机变量序列的矩不等式,获得了不同分布条件下AANA随机变量阵列加权和的完全矩收敛性,所得结果推广和改进了Baek等[1]和Wang等[12]的结果.
关键词：AANA随机变量 完全收敛 完全矩收敛 加权和 
渐近几乎负相关随机变量和的收敛性（英文）被引量：3
《应用概率统计》2019年第4期345-359,共15页孟兵 王定成 吴群英 
supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.71271042;11661029;11661030;71501025);the Applied Basic Project of Sichuan Province(Grant No.2016JY0257)
本文运用渐近几乎负相关(简称AANA)随机序列的矩不等式与截尾的方法,得到了不同分布的AANA随机序列最大部分加权和完全矩收敛的充分必要条件.所得结果推广和改进了文献[15]、[16]和[17]相应的结论.
关键词：AANA随机变量 完全收敛 完全矩收敛 加权和 
行m-NSD随机变量阵列的完全收敛性（英文）
《数学杂志》2017年第5期889-897,共9页冯凤香 王定成 吴群英 
Supported by National Natural Science Foundation of China(71271042;11361019);Research Project of Guangxi High Institution(YB2014150)
本文研究了行m-NSD随机变量阵列的完全收敛性问题.主要利用m-NSD随机变量的Kolmogorov型指数不等式,获得了行m-NSD随机变量阵列的完全收敛性定理,将Hu等(1998)and Sung等(2005)的结果从独立情形推广到了m-NSD随机变量阵列.本文的结论同...
关键词：Kolmogorov型指数不等式 完全收敛性 m—NSD随机变量 
行-混合随机变量阵列加权和的完全收敛性（英文）被引量：1
《应用数学》2016年第3期503-513,共11页冯凤香 王定成 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(71271042);the Guangxi China Science Foundation(2013GXNSFA A278003);the Research Project of Guangxi High Institution(YB2014150)
本文研究随机变量阵列加权和的完全收敛性问题,我们获得行-混合随机变量阵列加权和的一个完全收敛性定理.通过这个定理可以获得一系列结果.我们所得结果推广了Baum和Katz(1965),Peligrad和Gut(1999)所得的结果.
关键词：完全收敛性 加权和 -混合随机变量 
考虑随机投资收益和单边线性索赔的时间依赖更新风险模型的破产概率被引量：2
《中国科学：数学》2016年第3期321-350,共30页郭风龙 王定成 张维 
国家自然科学基金(批准号:11426135;71501100和71271042);江苏高校优势学科建设工程(PAPD);江苏省金融工程重点实验室开放课题(批准号:NSK2015-02);江苏双创计划高层次引进人才计划资助项目
本文主要研究一类考虑随机投资收益和相依索赔额的时间依赖的更新风险模型.在该模型中,保险投资收益服从指数Lévy过程,而索赔额服从具有独立同分布步长的单边线性过程.该单边线性过程的步长与索赔到达时间构成独立同分布的随机向量序列...
关键词：重尾分布 时间依赖 单边线性过程 投资收益过程 LÉVY过程 更新风险模型 
宽象限相依随机变量部分和的中偏差及其在保险中的应用
《数学年刊（A辑）》2015年第4期375-388,共14页杨洋 林金官 王定成 
国家自然科学基金(No.71471090;No.71271042);教育部人文社会科学研究青年基金(No.14YJCZH182);中国博士后科学基金(No.2014T70449;No.2012M520964);江苏省自然科学基金(No.BK20131339);江苏省高校自然科学基金重大项目(No.15KJA110001);江苏省青蓝工程;江苏省高校优秀科技创新团队项目;江苏高校优势学科建设工程;江苏省高校金融工程重点实验室和江苏省十二五重点建设学科(统计学)项目的资助
研究了控制变换尾分布的宽象限相依实值随机变量部分和的中偏差.相应于所得到的理论结果,进一步给出了在相依保险风险模型中的两个应用;一是在基于顾客到达过程的保险风险模型中,保险公司盈余的渐近估计;二是在复合更新风险模型中,有限...
关键词：中偏差 宽象限相依 控制变换 基于顾客到达过程的保险风险模型 复合更新风险模型 
利用Laplace变换研究基于一个双跳模型的脆弱期权定价问题被引量：4
《中国科学：数学》2015年第2期195-212,共18页牛华伟 王定成 
国家自然科学基金(批准号:71271042);江苏特聘教授资助计划;江苏高校优势学科建设工程(PAPD);江苏省金融工程重点实验室(南京审计学院)建设工程;江苏双创计划高层次引进人才资助计划;江苏高校哲学社会科学重点研究基地重大研究项目(批准号:2012JDXM009)资助项目
本文针对欧式脆弱期权首先给出一个定价模型.在该模型中,期权对手方的企业资产价值服从双指数跳跃-扩散过程并且与期权标的资产的价格相关.双跳过程能够刻画对手方资产价值的突然提高或下降,从而对脆弱期权的定价提供更深层次的经济学解...
关键词：脆弱期权 双跳模型 LAPLACE变换 信用风险 
φ混合随机变量加权和的完全收敛性(英文)被引量：2
《数学杂志》2014年第1期31-36,共6页黄海午 王定成 彭江艳 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(71271042);the Fundamental Research Funds for the Central Universities(ZYGX2012J119);the Program to Sponsor Teams for Innovation in the Construction of Talent Highlands in Guangxi Institutions of Higher Learning([2011]47);the Plan of Jiangsu Specially-Appointed Professors;Guangxi Provincial Scientific Research Projects(201204LX157;2013YB104)
本文研究了不同分布φ混合随机变量加权和的完全收敛性问题.利用随机变量截尾和矩不等式方法,获得了φ混合随机变量加权和的完全收敛性和强大数定律的结果,所获得结果推广和改进了有关独立同分布随机变量序列的相应结果.
关键词：φ混合随机变量 完全收敛性 强大数定律 加权和 
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