马俊伟

作品数：4被引量：13H指数：2
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供职机构：西南财经大学更多>>
发文主题：GARCH模型权证定价美式期权定价LEVY过程GJR-GARCH模型更多>>
发文领域：经济管理自动化与计算机技术文化科学更多>>
发文期刊：《系统工程》《系统工程理论与实践》《吉林大学学报（信息科学版）》更多>>
所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家留学基金更多>>
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Lévy过程修正的非对称GARCH模型的美式权证LSM定价被引量：2
《系统工程》2016年第6期50-56,共7页王鹏 吴恒煜 马俊伟 
国家自然科学基金重大研究计划(91218301);国家自然科学基金资助项目(71171168,71473200);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK150504,JBK120505)
为了准确描述基础资产波动率的"聚集性"、"杠杆效应"及时变特征,将有偏GARCH模型引入最小二乘蒙特卡罗美式期权定价(LSM)方法中,同时使用Lévy过程修正GARCH模型中的随机数分布,进而表现金融数据的非正态特征和"跳跃"特征,建立了Lévy-G...
关键词：美式期权定价 LÉVY过程 GARCH模型 最小二乘蒙特卡罗模拟 
Lévy过程下非对称GARCH模型权证定价
《系统工程》2014年第10期38-45,共8页吴恒煜 马俊伟 朱福敏 林漳希 
国家自然科学基金重大研究计划项目(91218301);国家自然科学基金资助项目(71171168);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(12JJD790026);国家教育部留学基金资助项目(201206980001);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK1407164;JBK12050);中央高校科研业务费专项资金及四川省教育厅创新团队项目(JBK130401)
考虑权证标的资产的非正态特征,引入Lévy过程改进GARCH模型下权证的蒙特卡洛模拟定价方法。首先,针对不同Lévy随机分布和有偏GARCH模型建立真实测度下的Lévy-GARCH模型,然后进行风险中性测度转换并对38支大陆权证进行定价,最后对定...
关键词：权证定价 LÉVY过程 GARCH模型 蒙特卡罗模拟 
基于Levy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究被引量：4
《系统工程理论与实践》2014年第12期3009-3021,共13页吴恒煜 马俊伟 朱福敏 林漳希 
国家自然科学基金重大研究计划(91218301);国家自然科学基金面上项目(71171168);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(12JJD790026);国家教育部留学基金(201206980001);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金(JBK1407164;JBK12050);中央高校科研业务费专项资金及四川省教育厅创新团队项目(JBK130401)
考虑股票收益率在GARCH模型下的非正态特征,以及收益率标准差序列的非对称特征,首先给出几种真实测度下服从Levy分布的条件异方差模型,接着对随机扰动项和波动率进行风险中性调整,最后通过蒙特卡罗模拟进行大陆和香港权证的实证.结果表...
关键词：LEVY过程 GJR—GARCH模型 风险中性调整 权证定价 
基于网络信息挖掘的股市影响因素分析被引量：7
《吉林大学学报（信息科学版）》2014年第2期195-200,共6页马俊伟 王铁军 李庆 林漳希 
国家社科基金重点资助项目(11AZD077);西南财经大学中央高校基本科研业务基金资助项目(JBK1207018;JBK1307200)
针对海量网络文本信息的获取、量化和分析的难题,采用信息抓取技术获得网络金融舆情文本信息,并根据数据的信息量对金融舆情信息进行分类,建立因子模型和时间序列模型,分析网络金融舆情信息对我国股票市场的影响。通过实证得到以下结论...
关键词：网络文本挖掘 股票市场 因子分析 
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