刘俊梅

作品数：6被引量：8H指数：1
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供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文主题：信用风险COPULA函数ESVAR经济资本配置更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《山西大学学报（哲学社会科学版）》《统计与决策》《系统工程学报》《太原理工大学学报》更多>>
所获基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
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基于VaR和ES的经济资本配置方法比较分析被引量：4
《北京理工大学学报（社会科学版）》2013年第6期46-50,共5页詹原瑞 刘俊梅 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
经济资本配置是商业银行进行经济资本管理的一种有效方法,为了研究在商业银行经济资本配置中,在险价值(Value at Risk,VaR)和预期短缺(Expected Shortfall,ES)这两种风险量度所表现出的差异性,借助于信用组合损失分布的Vasicek单因素模...
关键词：经济资本配置 风险贡献 在险价值(VaR) 预期短缺(ES) 
信用组合相关结构对组合风险量度的影响
《山西大学学报（哲学社会科学版）》2012年第5期116-121,共6页詹原瑞 刘俊梅 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
针对现有信用风险组合模型在违约相关结构建模中存在的问题,文章提出了基于copula函数的信用风险组合模型,并在此基础上,通过数值举例比较分析了相关结构对组合损失分布和风险量度的影响,表明了相关结构在信用风险组合建模中的重要性以...
关键词：相关结构 COPULA函数 组合损失分布 风险量度 
信用组合损失分布计算方法的比较分析
《生产力研究》2010年第1期140-141,154,共3页詹原瑞 刘俊梅 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
信用风险管理中,组合损失分布尾部的估计精度对确定组合风险量度有着重要的影响。文章对现有的两种可以提高组合损失分布尾部估计精度的方法——鞍点近似和重要性抽样进行了数值比较。结果表明:在相同的计算时间内,鞍点近似计算的信用...
关键词：鞍点近似 重要性抽样 信用风险组合 损失分布 
基于copula函数的行业平均收益相关结构的实证分析被引量：1
《统计与决策》2009年第21期77-79,共3页詹原瑞 刘俊梅 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
针对现有信用风险组合模型中在违约相关结构建模中存在的问题,文章提出了以行业平均收益为系统风险因素、基于copula函数的信用风险组合建模框架。在此框架基础上,利用由我国资本市场数据构造的行业平均收益序列,对行业平均收益的边际...
关键词：相关结构 COPULA函数 行业平均收益 偏t-分布 
预期短缺ES估计的稳定性分析被引量：3
《系统工程学报》2008年第5期526-531,共6页詹原瑞 刘俊梅 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
在风险管理中,风险量度估计的稳定性对金融机构的经济资本确定及风险分配起着重要的作用.本文从预期短缺(ES_α)估计的稳定性角度分析重要性抽样技术和 Monte Carlo 模拟在估计信用资产组合 ES_α方面的差异.结果表明,由于组合损失分布...
关键词：信用风险 预期短缺 重要性抽样 风险贡献 
上海股市价格行为的噪声色彩被引量：1
《太原理工大学学报》2004年第6期729-731,共3页詹原瑞 刘俊梅 
运用R/S分析方法,通过分析分形布朗运动的分形噪声及其与Hurst指数H值之间的对应关系,实证检验了上海股市价格行为中存在的噪声色彩。结果表明,上海股市的价格变化和易变性变化分别呈现出明显的黑噪声和粉红噪声特征,这为理解我国股市...
关键词：分形噪声 谱指数 HURST指数 R/S分析 
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