刘书霞

作品数:6被引量:9H指数:2
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供职机构:河北科技师范学院工商管理学院更多>>
发文主题:期权定价模糊期权操作风险贝叶斯估计损失分布法更多>>
发文领域:经济管理理学更多>>
发文期刊:《西安电子科技大学学报(社会科学版)》《现代管理科学》《北京理工大学学报(社会科学版)》更多>>
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基于Fuzzy-AHP方法的物流企业风险预警研究——以德邦物流为例被引量:3
《现代管理科学》2011年第8期109-110,共2页刘书霞 赵殿玉 段久富 
文章在分析已有物流企业风险预警的基础上,按照平衡积分卡的思想把风险因素划分到四个预警维度中,依据物流企业风险预警指标体系设计原则,分别从财务、内部运营、客户和未来发展性四个维度进行预警指标的设计。然后,根据物流企业风险的...
关键词:物流企业 风险预警 Fuzzy-AHP方法 
风险管理中的模糊期权定价方法研究
《现代管理科学》2010年第2期74-75,共2页刘书霞 
要对风险进行有效的管理,就需要对期权等金融衍生工具进行合理的估价,文章在分析现有的期权定价模型的基础上,为了更好地描述金融市场中的波动现象的模糊性,将模糊理论引入期权定价问题,假定跳跃强度和波动率为模糊变量,建立了随机模糊...
关键词:期权定价 模糊理论 模糊期权 风险管理 
我国农村金融机构操作风险管理研究被引量:2
《中国农机化》2009年第6期101-103,共3页刘书霞 
操作风险是农村金融机构当前面临的主要风险之一。对于农村金融机构而言,不断发生的操作风险也为其带来了十分严重的后果,操作风险已成为制约农村金融机构进一步发展的重要因素。本文针对我国农村金融机构操作风险管理的现状,分析了我...
关键词:农村金融机构 操作风险 监督管理 
基于贝叶斯估计的商业银行操作风险计量与管理被引量:3
《现代管理科学》2009年第4期117-119,共3页刘书霞 张新福 米海杰 
操作风险的计量是操作风险管理的基础,只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理。文章利用贝叶斯估计方法,基于共轭分布原则,结合我国商业银行业务特点,开创性提出了对于损失强度分布的两阶段拟合方法。损失强度在阈值...
关键词:操作风险 贝叶斯估计 损失分布法 
基于决策者期望值的期权估价
《北京理工大学学报(社会科学版)》2009年第1期85-87,共3页刘书霞 姚绍文 
文章在分析现有期权定价方法的基础上,分析了投资者对标的证券价格推断、权衡等主观因素,在离散时间金融市场模型中研究了不付红利股票期权的定价问题。在经典期权定价的离散模型的基础上,假定股票价格是模糊变量,基于可信性理论提出期...
关键词:期权定价 模糊理论 模糊期权 
模糊环境下期权定价理论研究进展被引量:1
《西安电子科技大学学报(社会科学版)》2008年第5期51-55,共5页刘书霞 
期权作为套期保值和规避风险的工具深受金融市场交易者的青睐,准确地为期权定价是金融交易市场规避风险的迫切需要。本文在传统的期权定价方法的基础上,分析了已有方法中不全面的地方,发现实际的定价问题是在随机性和模糊性共同产生的...
关键词:期权定价 模糊理论 模糊期权 欧式期权 美式期权 
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