张庆翠

作品数：15被引量：129H指数：6
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发文主题：长期记忆性股票市场波动性中国股市超常交易量更多>>
发文领域：经济管理理学金属学及工艺自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《计算机工程》《系统工程》《经济科学》《应用科学学报》更多>>
所获基金：国家杰出青年科学基金高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划教育部跨世纪优秀人才培养计划国家自然科学基金更多>>
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城建投资公司多元化融资模式风险的综合评价研究被引量：2
《华北金融》2010年第12期23-26,共4页高敬军 范志清 张庆翠 
城建投资公司多元化融资模式风险的综合评价是城建投资公司进行融资风险控制的前提和基础。利用理想点法,在建立了城建投资公司多元化融资模式风险的综合评价指标体系的基础上,对2007年四个城市的9家城建投资公司进行了实证研究。结果显...
关键词：城建投资公司 多元化融资 理想点法 
时变参数N-S期限结构模型的主微分分析及其实证研究被引量：2
《预测》2009年第4期62-65,共4页叶振军 张庆翠 王春峰 
国家杰出青年基金资助项目(70225002);国家自然科学基金天元基金资助项目(10626018);华北电力大学博士基金资助项目
本文首次将主微分分析这一新兴数据分析方法引入到利率期限结构模型中,在基于这一方法对时变参数Nelson-Siegel模型(N-S模型)背后机理进行分析的同时,将时变参数Nelson-Siegel模型推广到一个更广泛的分析框架下。然后,针对国内债券市场...
关键词：主微分分析 利率期限结构 NELSON-SIEGEL模型 样本外预测 
具有委托、代理功能的可分割电子现金系统被引量：1
《计算机工程》2007年第5期140-142,共3页叶振军 王春峰 张庆翠 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
为使电子现金的使用更具安全性、便利性,将代理签名与可分割电子现金技术相结合,实现了一个具有委托、代理功能的电子现金系统。它一方面允许用户将电子现金分成任意金额进行多次支付,另一方面又可以在电子现金所有者授权的情况下,代理...
关键词：电子现金 代理签名 二叉代表树 
年度报告的发布对买卖报价差日内变动模式的影响研究
《哈尔滨工业大学学报（社会科学版）》2006年第6期84-90,共7页王春峰 叶振军 张庆翠 
国家杰出青年科学基金项目(70225002)
针对上海这样一个指令驱动的股票市场,研究了年度报告的发布对买卖报价价差各组成成分日内变动模式的影响,旨在了解信息在中国股票市场的传播过程。研究结果表明年度报告作为中国投资者重要的信息来源,其发布改变了信息在投资者之间的...
关键词：买卖报价价差 逆向选择成本 指令处理成本 指令持续成本 
年度盈余报告的发布对市场微观结构的影响被引量：2
《系统工程》2006年第2期52-57,共6页叶振军 王春峰 张庆翠 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
应用实证研究方法,针对上海股票交易所这样一个指令驱动市场,研究了年度报告的发布对市场微观结构-买卖报价价差及其组成成分的影响。研究结果发现,中国股票市场年度报告的发布整体上对买卖报价价差本身没有显著影响,但对买卖报价价差...
关键词：买卖报价价差 信息不对称成本 指令处理成本 指令持续成本 
中国股市波动性与成交量共同的长期记忆性研究被引量：17
《管理科学学报》2005年第2期38-45,共8页张庆翠 王春峰 
国家杰出青年基金资助项目(70225002);教育部高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划基金资助项目;教育部跨世纪优秀人才培养计划基金资助项目.
研究了上证30指数和深圳成分指数所含个股的成交量与收益波动性的长程相关关系.文章应用多变量频域两步半参数估计方法,辅助数据加窗技术对非平稳时间序列的长期记忆性进行了一致有效的估计.研究结果发现中国股票市场的成交量和波动性...
关键词：长期记忆性 非平稳随机过程 谱分析 加窗周期图 
我国股票市场对定期报告的延迟反应异象研究被引量：8
《经济科学》2004年第2期55-64,共10页张庆翠 
盈余公告后市场持续调整效应是美国等发达股票市场普遍存在的异象。文章应用国外规范的研究方法检验了我国股票市场在1999年度至2002中期发布的定期报告。研究结果表明我国作为一新兴的股票市场同样存在这种公告后市场持续调整效应,且...
关键词：股票市场 中国 定期报告 盈余公告 市场持续调整效应 超常收益率 上市公司 延迟反应异象 
中国股市波动性过程中的长期记忆性实证研究被引量：41
《系统工程》2004年第1期78-83,共6页王春峰 张庆翠 
国家杰出青年基金资助项目(70225002);教育部高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划基金资助项目
应用一类描述金融市场波动性过程的长期记忆特征的分整自回归条件异方差模型(FIGARCH模型),研究了中国股票市场波动性过程的长期记忆性,实证结果表明中国股市波动性过程具有明显的长期记忆特征;文章还分析了FIGARCH模型与传统的条件方...
关键词：中国 波动性 长期记忆性 股票市场 分整自回归条件异方差模型 FIGARCH模型 
股票交易量对年报盈余信息反应的实证研究被引量：7
《财经理论与实践》2003年第6期44-48,共5页张庆翠 
利用事件研究方法 ,从交易量反应的视角检验了 1999— 2 0 0 1年度的市场交易量与年报中的盈余信息以及能够预示年报信息提前泄漏程度的公司规模之间的相关关系。实证结果发现 1999年度 ,非预期盈余与超常交易量之间并不存在显著的相关...
关键词：年报 非预期盈余 超常交易量 公司规模 实证研究 公司 
上海股市收益序列的长期记忆性建模分析及预测
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》2003年第5期102-105,共4页张庆翠 
应用ARFIMA模型研究上海股票市场收益序列的长期记忆性,揭示了上海股市收益具有较明显的长期记忆性,进而从另外一个角度证实了上海股票市场尚未达到弱式有效的结论。上海股市收益序列进行预测,并与传统的线性模型相比,分整的ARFIMA模型...
关键词：长期记忆性 有效市场假说 分整自回归滑动平均模型 预测 
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