何家文

作品数：15被引量：55H指数：3
导出分析报告
供职机构：南宁学院更多>>
发文主题：随机波动率跳扩散模型期权定价双币种层次分析法更多>>
发文领域：经济管理文化科学理学社会学更多>>
发文期刊：《科技经济导刊》《科技资讯》《数学的实践与认识》《高教论坛》更多>>
所获基金：国家自然科学基金新世纪广东省高等教育教学改革工程项目浙江省教育厅科研计划更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
随机波动率跳扩散模型的价差幂期权定价研究
《科技资讯》2024年第21期228-232,共5页韦铸娥 何家文 
广西自然科学基金项目(项目编号:2023GXNSFAA026333);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(项目编号:2022KY1782)。
以价差幂期权定价为研究对象,运用随机波动率模型和跳扩散模型描述市场结构。首先,基于风险中性概率测度,构建了一个模型,该模型假设资产收益率的方差均服从相同的仿射波动结构,同时资产价格遵循跳扩散过程。其次,运用鞅方法和傅里叶变...
关键词：价差幂期权 跳扩散模型 随机波动率 随机微分方程 
广义纳什均衡问题的精确指数—对数罚函数算法
《科技风》2023年第28期13-15,31,共4页杨迪 何家文 
广西区青年科研基金(2021KY1750,2019KY0926)。
广义纳什均衡问题是纳什均衡问题的拓展形式,通过研究精确罚函数算法来解决广义纳什均衡问题,可以广泛应用于经济学、环境治理等领域,具有重要的实际意义。针对具有不等式约束的优化问题,提出一个精确指数—对数罚函数算法,并证明算法...
关键词：广义纳什均衡问题 指数—对数罚函数算法 精确罚函数算法 
有限群的F^(*)-子群与可解性
《科技资讯》2022年第23期228-231,共4页何家文 
广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(项目编号:2019XJ0926);南宁学院教授培育工程项目(项目编号:2019JSGC09)。
随着有限单群分类的完成,人们通过引入新概念,采用新方法,开拓新方向等不断探讨可解群的研究。利用子群的特性确定群的可解性是可解群的重要研究方向。该文首先介绍F*-子群的概念及其性质,然后根据Sylow-子群及其极大子群、2-极大子群...
关键词：F * -子群 P-可解群 可解群 群类 
基于偏微分方程的双币种扩展期权定价
《科技风》2022年第29期132-134,165,共4页何家文 
广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2022KY1782);南宁学院校级科研项目(2019XJ15)。
利用偏微分方程方法的期权定价原理,在随机波动率框架下分析了双币种情形下的扩展期权定价行为。首先,通过建立、求解偏微分方程,得到国内货币计价的标的资产对数价格分布的联合特征函数;然后,应用多维Fourier逆变换法推导双币种扩展期...
关键词：偏微分方程 双币种期权 扩展期权 随机波动率 
随机波动率跳扩散模型的双币种任选期权定价被引量：1
《数学的实践与认识》2020年第12期94-101,共8页韦铸娥 何家文 
国家自然科学基金(11461008);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2019KY0940);南宁学院教授培育工程项目(2019JSGC11)。
在随机波动率跳扩散框架下分析了双币种任选期权定价行为.运用偏微分方程,傅里叶逆变换等方法,得到双币种任选期权拟闭型定价公式.最后运用数值模拟,分析了跳跃波动对期权价格影响.
关键词：随机波动率 跳扩散模型 双币种任选期权 傅里叶逆变换 
基于带跳随机波动率模型的双币种重置期权定价研究被引量：2
《数学的实践与认识》2020年第3期48-59,共12页韦铸娥 何家文 
国家自然科学基金(11461008);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2019KY0940);南宁学院校级科研项目(2018XJ44);南宁学院教授培育工程项目(2019JSGC11).
研究了外国标的资产价格,汇率及其波动率过程满足仿射跳扩散模型的双币种重置期权定价问题,其中波动率过程与标的资产,汇率相关,且具有共同跳跃风险成分.利用多维Feynman-Kac定理,Fourier逆变换等方法,获得了双币种重置期权价格的表达式...
关键词：跳扩散模型 随机波动率 双币种重置期权 Fourier逆变换 
非仿射随机波动率跳扩散模型的利差期权定价被引量：2
《数学的实践与认识》2019年第20期132-139,共8页何家文 韦铸娥 
国家自然科学基金(11461008);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2019KY0940);南宁学院校级科研项目(2018XJ44);南宁学院教授培育工程项目(2019JSGC11)
在两标的资产价格满足一类随机利率、随机波动率及跳跃均存在于资产价格和波动率的非仿射跳扩散模型下考察了利差期权的定价.首先,利用泰勒公式将非线性微分方程线性化,得到了两标的资产对数价格的近似联合密度特征函数;然后,使用Fourie...
关键词：非仿射随机波动率 跳扩散模型 利差期权 Fourier逆变换 
基于三标度AHP法评价应用型高校创新创业教育质量被引量：2
《科技经济导刊》2019年第27期129-130,共2页何家文 
南宁学院校级科研项目(2018XJ19);南宁学院教授培育工程项目(2019JSGC09)
应用型高校以培养应用型人才为目标,注重应用性、实践性和创新性。针对应用型高校的特点,本文首先构建创新创业教育质量评价指标体系,然后利用三标度AHP法确定各指标的权重,最后建立应用型高校创新创业教育质量综合评价模型,运用该模型...
关键词：三标度AHP法 应用型高校 创新创业教育 
基于层次分析法的写字楼投资策略——以南宁五象新区为例
《价值工程》2019年第19期46-47,共2页韦铸娥 何家文 
南宁学院校级科研项目(2018XJ19)
南宁五象新区,作为以北部湾为核心的全新城区,在写字楼项目方面越来越受到投资者的欢迎。投资者在投资时通常考虑资金、地段、价格、公摊面积等因素,为了能进行定量化,本文基于层次分析法构建合理的写字楼投资策略,使得投资决策更具有...
关键词：层次分析法 投资策略 评价指标 
基于AHP-FCE模型的小区开放对道路通行能力的影响研究
《科技经济导刊》2019年第20期207-208,共2页韦铸娥 何家文 曾依婷 李媛琴 曾晓荣 
南宁学院校级科研项目(2018XJ19)
为了综合评价小区开放对道路通行能力的影响,在基于评价指标的选取原则基础上,选取6个指标,首先,构建层次分析模型,运用专家打分法确定指标体系的成对比较矩阵,然后,利用模糊综合评价对各指标进行综合评判,最后,针对两种不同类型的小区...
关键词：AHP-FCE模型 小区开放 道路通行 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部