张苗

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供职机构：西安电子科技大学数学与统计学院更多>>
发文主题：CEV模型拉普拉斯变换鞅方法随机波动模型首中时更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《浙江大学学报（理学版）》更多>>
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随机波动模型的首中时问题
《浙江大学学报（理学版）》2017年第3期296-301,共6页张苗 刘晖 张飞龙 
国家自然科学基金资助项目(11471254)
研究了一类波动率是平方根过程的随机波动CEV模型的首中时问题.利用鞅方法求解首中时和波动率的联合拉普拉斯变换,继而将问题转换为求解一类变系数二阶常微分方程,通过变量代换将此方程转化为经典的Whittaker方程,得到联合拉普拉斯变换...
关键词：随机波动CEV模型 首中时 鞅方法 联合拉普拉斯变换 Whittaker方程 
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