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零售信用组合的信用传染被引量：1
《管理科学》2011年第2期94-102,共9页龙泉 丁永生 
国家自然科学基金(70701009)~~
利用复杂网络和流行过程理论,分析基于简单规则结构的信用传染、对均场依赖的信用传染以及信用传染中核心信用粒子与传染动态的关系。在简单规则网络的结构中,信用组合发生信用传染存在临界特征,当信用粒子被传染的概率高于临界值时,整...
关键词：信用传染 网络结构 均场依赖 传染阈 
金融危机下带传染效应的违约预报被引量：23
《管理科学学报》2011年第1期1-12,共12页谢尚宇 汪寿阳 周勇 
国家杰出青年基金资助项目(70825004);国家自然科学基金重点资助项目(10731010);国家自然科学基金委创新研究群体科学基金(10721101);国家973项目子项目(2007CB814902);上海财经大学"211工程"三期重点学科建设资助项目;上海市重点学科建设资助项目(B803)
考虑多阶段状态变量的动态信息对违约风险的影响,同时考虑宏观因素和公司个体因素来构建违约预报模型,并且通过在状态变量中包含的行业因素来刻画行业间可能存在的信用传染效应;建立违约风险强度中参数的极大似然估计和渐近性质,进而建...
关键词：金融危机 违约风险 信用传染 违约预报 
信用风险传染综述被引量：10
《金融理论与实践》2008年第4期92-95,共4页王倩 Hartmann-Wendels 王煦逸 
次贷危机可以说是近期最热门的话题之一。次贷导致的信用危机通过传染影响了整个金融机构。在这篇文章中,我们深入的研究了信用风险传染的主要模型,由于建模方式的不同,影响了对信用衍生产品价格的确定。能够正确的理解这些模型的基本思...
关键词：信用传染 次贷风险 组合建模 
信用传染违约Aalen加性风险模型被引量：2
《应用数学学报》2012年第3期408-420,共13页田军 周勇 
国家自然科学基金(No.70911130018);国家自然科学基金委创新研究群体科学基金(No.10721101);上海财经大学"211工程"三期重点学科建设项目;上海市重点学科建设(No.B803)资助项目
本文考虑了基于加性风险模型的信用风险违约预报模型,不但考虑了宏观因素和公司个体因素,并且通过引入行业因素来刻画公司间可能存在的不同于宏观因素的信用传染效应,由此克服了以往模型对违约相关性的低估.本文在参数加性风险模型下给...
关键词：加性模型 违约风险 信用传染 约化模型 
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