-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
检索条件："关键词=信用债定价 "
共 条 记 录，以下是1-5

发文量、被引量趋势图

全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
显示条数：
信用债市场价格形成机制与收益率曲线构建被引量：4
《债券》2014年第6期13-15,共3页王超群 
本文从中债收益率曲线与信用债市场定价之间的关系出发,论述了信用债市场定价机制存在的问题,提出了相关政策建议。同时就市场关注的中债收益率曲线构建模型和透明度问题进行了阐述。
关键词：信用债定价 中债收益率曲线 债券估值 二级市场 Hermite插值模型 
信用债定价的方法与应用
《债券》2024年第1期51-56,共6页刘璐 张君瑞 
信用债定价是确定特定信用债在特定时点下公允价值的过程,其能够帮助投资者进行一级投标,也能帮助投资者挖掘二级个券阿尔法。本文将阐述信用债定价的基本逻辑以及两种方法的利弊,对市场收益率曲线法进行分析,最后通过实例展示具体定价...
关键词：信用债定价 市场法 中债收益率曲线 
信用利差在信用债投资价值挖掘上的应用
《债券》2024年第1期57-61,共5页吴晓 
在业务实践中,信用债投资价值挖掘存在诸多难点。信用利差同时考虑了流动性溢价和信用风险溢价影响,可以成为信用债投资价值挖掘的重要工具。本文构建了信用利差分析框架,在此基础上针对中观行业和微观信用主体,研究信用利差在信用债投...
关键词：信用利差 价值挖掘 投资策略 信用债定价 
公募基金视角下的信用债定价方法探讨
《债券》2024年第1期62-67,共6页倪逸芸 
本文讨论了目前债券市场常用的信用债定价方式,包括外部评级、估值定价、信用利差跟踪等,并从公募基金视角出发,围绕影响信用债定价的两大因素,即信用风险溢价和流动性风险溢价,分别进行深入分析,以期为投资者进行信用债投资提供定价参考。
关键词：信用债定价 信用风险溢价 流动性风险溢价 
基于Lasso-VAR模型再探不同级别信用利差之谜
《债券》2025年第2期68-75,共8页侯天成 袁海霞 
为挖掘不同等级信用利差走势的主要影响因素,同时实现更精确的利差预测,本文建立机器学习模型Lasso-VAR,对不同等级企业债券利差的影响因素进行筛选分析。模型结果显示,高等级信用债的利差主要受到中长期流动性环境的影响,而随着债券信...
关键词：信用债定价 信用利差 Lasso-VAR模型 时间序列 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部