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人民币汇率波动风险的持续性研究
《统计与决策》2011年第20期115-117,共3页朱新玲 黎鹏 
教育部人文社会科学研究项目(09YJC790209);武汉科技大学校基金资助项目(2009xz41)
文章通过单整GARCH模型和脉冲响应函数分别对人民币汇率波动风险的持续性和持续期进行研究,结果表明:人民币/美元名义汇率收益率序列的波动具有明显的持续性,当前的扰动对未来条件方差的影响将持续下去,一个标准差大小的随机冲击对汇率...
关键词：汇率风险 持续性 单整GARCH模型 协同持续 脉冲响应函数 
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