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中国银行间同业拆借市场利率结构转换研究被引量：11: 《管理科学》2004年第4期65-70,共6页陈晖谢赤; 国家自然科学基金资助项目(79970015);国家社会科学基金资助项目(03BJY099);教育部博士学位点专项科研基金资助项目(20020532005);第三届全国高校青年教师奖励基金资助项目; 利用Gray提出的一般利率结构转换模型对中国银行间30天同业拆借利率进行实证研究,发现中国银行间30天同业拆借市场确实存在结构转换现象。同时,在利率波动较小时其存在均值回复现象,而当利率波动较大时带有制度转换的GARCH(1,1)模型则...; 关键词：结构转换单结构模型一般结构转换模型

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