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检索条件："关键词=双指数Jump-GARCH-Vasicek模型 "

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人民币短期利率行为研究方法的一个改进——双指数Jump-GARCH-Vasicek模型的构建与应用被引量：2: 《运筹与管理》2014年第5期198-204,共7页谢赤张娇艳王纲金余聪; 国家自然科学基金创新研究群体基金项目(71221001);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);教育部创新群体项目(IRT0916);教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063);湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002); 受货币政策调控频率提升及大型新股申购等因素的影响,近年来人民币短期利率表现出明显的跳跃行为。为了更准确地描述利率跳跃行为,本文通过假设跳跃幅度服从双指数分布构建一个能刻画短期利率波动聚类、均值回复和跳跃行为的双指数Jump-...; 关键词：金融工程双指数Jump-GARCH-Vasicek模型极大似然估计人民币短期利率跳跃行为

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