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检索条件："关键词=变参数ARIMA+EGARCH动态模型 "
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基于SGED分布的变参数ARIMA+EARCH动态预测模型的研究——以沪深5只个股的滚动预测为例被引量：2
《时代金融》2018年第35期153-155,共3页韩晴 齐祥会 
根据股票市场收益率序列呈尖峰厚尾、偏态、波动集聚和杠杆效应等特征,本文构建Skew-GED (SGED)分布下的变参数ARIMA+EGARCH动态混合预测模型来挖掘和分析收益率序列的内在规律,运用r语言通过实时最优化动态模型的参数估计,分别对5只股...
关键词：变参数ARIMA+EGARCH动态模型 参数优化 推进分析 股票收益率预测 
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