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中国原油期货价格波动时段特征分析及预测
《系统管理学报》2024年第4期1043-1056,共14页任和 徐建军 崔淼森 陈述 陈荣达 
国家社会科学基金重大项目(22&ZD073);国家统计局重点课题(2022LZ29)。
关于原油期货价格波动率的预测研究主要集中在国外市场,中国原油期货合约在一个交易日内被分为3个交易时段,这与国外市场有着很大的不同。交易时间分段可能使中国市场上波动率的结构与国外存在差异。通过异质自回归已实现波动率(HAR-RV...
关键词：中国原油期货 异质自回归已实现波动率模型 时段特征 预测 高频数据 
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