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宏观经济信息发布对股票市场收益率及其波动的影响被引量：19: 《系统工程理论与实践》2020年第6期1439-1451,共13页张琳张军王擎; 研究阐释党的十九大精神国家社科基金专项(18VSJ073);国家自然科学基金(71950010);中央高校基本科研业务费(JBK2001063)。; 通过构建宏观信息发布中的未预期信息衡量指标,本文研究了宏观信息对股票市场收益率及其波动的影响.实证分析发现:股票市场指数月收益率具有"通胀对冲"功能,同时PPI、固定投资、货币供给(M2)也会显著影响指数收益率,贸易顺差则与收益率...; 关键词：宏观信息发布协整向量自回归模型指数自回归条件异方差模型

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