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检索条件："关键词=效用无差别定价 "
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效用无差别定价与投资者风险态度的数量关系被引量：1
《吉首大学学报（自然科学版）》2005年第3期79-82,共4页胡松 杨招军 
湖南省自然科学基金资助项目(04JJ3009)
利用效用无差别定价原理,基于某一特殊的效用函数,通过建立数学模型和求解模型,得到效用无差别定价,并给出资产定价与投资者风险态度的数量关系.
关键词：效用无差别定价 风险态度 资产定价 
马尔科夫转换模型下的套期保值策略研究被引量：4
《贵州师范大学学报（自然科学版）》2017年第5期50-55,共6页赵攀 
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2017A402);安徽省自然科学基金项目(1608085QG169);安徽省高校优秀青年人才重点研究项目(gxyq ZD2016240);安徽省高校人文社科重点研究项目(SK2016A0971)
考虑微观市场和宏观经济两种风险因素,利用非广延统计理论和马尔科夫过程建立了具有体制转换性质的资产价格模型,运用等价鞅测度、效用无差别定价方法和随机动态控制理论,得到了等价鞅测度参数所满足的线性规划方程和最优套期保值策略。
关键词：非广延Tsallis统计 马尔科夫转换 效用无差别定价 随机动态控制 
随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价被引量：7
《工程数学学报》2009年第1期43-50,共8页闫海峰 刘利敏 杨建奇 
国家自然科学基金(70871058);江苏省教育厅高校自然科学基础研究项目(07KJD110066);江苏省博士后科研资助计划(苏人通[2005]354-355)
本文研究了随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价。利用动态规划方法,得到了效用无差别定价满足的偏微分方程以及效用无差别套期保值策略。利用指数效用函数的最优投资策略与最小熵鞅测度之间的关系,证明了最小熵鞅测度的存在...
关键词：随机波动率模型 最小熵鞅测度 效用无差别定价 效用无差别套期保值策略 
河南师范大学学报(自然科学版)2010年总目录
《河南师范大学学报（自然科学版）》2011年第6期I0001-I0009,共9页
关键词：2010 河南师范大学学报 效用无差别定价 变系数 重离子核反应 自然科学版 广义 孤子方程 几何常数 耦合量子点 李雪梅 河南省 目录 检索工具 
抵押贷款证券的效用无差别定价被引量：8
《中国管理科学》2010年第4期21-27,共7页叶文忠 杨招军 郑毅 
国家自然科学基金资助项目(70971037)
当前抵押贷款证券化产品定价方法主要是现金流贴现取平均的方式,其本质是一种风险中性定价,忽视了不同投资者的风险态度在资产定价中的决定作用。本文运用Hodges and Neuberger(1989)提出的效用无差别定价原理,提出抵押贷款证券化衍生...
关键词：MBS定价 随机利率模型 最优停时 效用无差别定价 MONTE Carlo模似 
Stein-Stein模型的效用无差别定价和套期保值
《安阳工学院学报》2008年第2期95-97,共3页刘利敏 牛保青 
河南省自然科学基金资助项目(0411014600);河南省科协软科学研究基金资助项目(0613026000)
在风险资产服从Stein-Stein模型的假设下,研究了指数效用函数的无差别定价和套期保值问题。利用动态规划方法得到Stein-Stein模型的效用无差别定价的公式和套期保值策略,并利用效用无差别定价的性质构造了最小熵鞅测度,证明了最小鞅测...
关键词：效用无差别定价 套期保值 HJB方程 
非完备市场中项目期权的消费效用无差别定价被引量：2
《系统工程理论与实践》2013年第12期3054-3060,共7页叶小凡 
基于消费效用最大化的效用无差别定价原理,本文对非完备市场条件下的企业项目期权进行定价.假设企业家具有指数效用函数,得到了项目期权的定价方程.即带自由边界的二阶非线性常微分方程;通过数值模拟发现,项目期权执行的最优触发值和期...
关键词：非完备市场 效用无差别定价 项目期权 
基于随机双曲折现的投资消费及效用无差别定价被引量：2
《经济数学》2015年第1期6-9,共4页杨招军 罗鹏飞 
国家自然科学基金(71171078;71221001)
在随机双曲折现条件下,显式地给出了具有指数函数(CARA)效用的最优跨期消费与投资组合;在非完备市场下,显式给出了基于CARA效用的收益流的效用无差别价格.结果表明:最优投资比例以及收益流的价值不受随机双曲折现因子的影响;在低折扣阶...
关键词：随机双曲折现 投资消费 效用无差别定价 
流动性偏好企业家动态投资消费与企业资产定价被引量：2
《中国管理科学》2023年第2期1-8,共8页罗鹏飞 陆婷 
国家自然科学基金资助项目(72001074);湖南省自然科学基金资助项目(2021JJ40132)。
假设流动性偏好企业家拥有企业收益,其财富可用来投资无风险资产和风险资产,也用于消费;同时,市场是非完备的,企业特质风险无法被对冲。为了探究流动性偏好对企业家投资消费决策以及企业资产定价的影响,文章采用效用无差别定价理论与动...
关键词：流动性偏好 经济周期 投资消费 效用无差别定价 
非完备市场中基于均值回复的项目期权的消费效用无差别定价被引量：1
《系统工程》2014年第4期117-123,共7页叶小凡 
假设项目期权标的资产服从几何均值回复过程,利用效用无差别定价原理,对非完备市场条件下的企业项目期权进行定价。得到了非完备市场下项目期权的的价格所满足的微分方程,即自由边界的二阶非线性常微分方程,并且对项目期权价格关于相应...
关键词：均值回复过程 项目期权 效用无差别定价 投资消费 
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