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检索条件："关键词=离散均值-方差模型 "
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离散投资组合问题的一种基于Bundle对偶搜索的精确算法被引量：1
《应用数学与计算数学学报》2008年第1期83-91,共9页张世涛 高振星 孙小玲 
国家自然科学基金;项目批准号:70671064;70518001
本文提出了离散均值一方差投资组合模型的一种新的精确算法.该算法是一个基于拉格朗日松弛和Bundle对偶搜索的分枝定界算法.我们分别用随机产生的数据和美国股票市场的真实数据进行了数值实验,并与传统次梯度对偶搜索进行了比较,数值结...
关键词：离散均值-方差模型 拉格朗日松弛 Bundle方法 次梯度方法 分枝定界法 
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