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检索条件："关键词=篮式信用违约互换 "

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扭曲Copula函数在BDS定价及其敏感度分析中的应用被引量：1: 《系统管理学报》2010年第3期345-350,共6页陈正声秦学志王玥; 国家自然科学基金资助项目(70771018);教育部人文社会科学基金资助项目(05JA630005); 利用Monte Carlo模拟,首先揭示出扭曲Copula函数对尾部相关性的刻画要明显优于标准Gaussian Copula函数,进而将扭曲Copula函数应用于篮式信用违约互换(BDS)的定价模型中,并通过对折现支付函数关于含扰动因素的风险率的敏感度分析,考察了...; 关键词：扭曲函数扭曲Copula函数篮式信用违约互换 MONTE CARLO模拟

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