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非均衡资产定价模型在我国证券市场的实证研究
《金融理论与实践》2016年第1期78-82,共5页徐鲲 
国家社会科学基金项目<基于第三方风险动态监控平台的知识产权质押融资模式研究>(项目编号14BGL034);北京社科基金课题<电商双边市场供应链融资与北京小微企业融资体系优化研究>(14JGC097)
自均值方差的投资组合理论问世后,资产定价理论被广泛地应用,但是资产定价的市场均衡前提假设却一直没有得到充分的检验,因此资产模型中并未考虑市场非均衡调节因素。构建适合中国股市的非均衡资产定价模型并进行实证检验,创新性地引入...
关键词：证券市场 非均衡资产定价模型 短边效应 动态CAPM 
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