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检索条件："关键词=ARCH/GARCH族模型 "

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金融时序数据建模的模型设定问题分析被引量：2: 《数量经济技术经济研究》2005年第8期102-113,共12页黎实彭作祥庞皓; 国家自然科学基金项目资助(批准号:70371061);教育部人文社会科学博士点基金项目资助(批准号:03JB790011);西南财经大学"十五""211工程"项目资助。; W.J.Granger与D.F.Hendry(2004)关于建模思路的对话引起了国际计量经济学界关于模型设定问题的争论,本文就这一问题分析讨论了在金融时序数据实证研究中得以广泛应用的ARCH/GARCH模型的设定问题,认为在金融时序数据的建模中,ARMA族模型...; 关键词：模型设定金融时序数据 ARCH/GARCH族模型事前检验事后检验

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