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基于公因子提取法的CAPM修正模型被引量：2
《统计研究》2008年第8期94-98,共5页史宇峰 张世英 
国家自然科学基金资助,多变量矩序列长期均衡关系及动态金融风险规避策略研究(70471050)
大量实证质疑CAPM的定价准确性,这是因为CAPM是建立在投资组合有效前沿基础上的,而实际上这样的有效前沿是不存在的。这说明,CAPM模型是一种理想状态的模型,为此,应用公因子提取的方法来修正CAPM。同时,从沪市随机选取22支股票进行了实...
关键词：CAPM CAPM修正模型 公因子提取法 
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