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检索条件："关键词=Logit-回归 "

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股灾背景下中美股市风险溢出的结构转换研究被引量：6: 《运筹与管理》2017年第2期127-134,共8页谢家泉; 教育部人文社科青年项目"牛熊转换下的中美股市风险溢出效应异化研究"(14YJC790141);广东省高等学校优秀青年教师培养计划项目"非对称波动建模及其在亚太股市风险管理中的应用研究"(YQ201402);国家自然科学基金面上项目"全球价值链下中国服务业国际竞争力研究:基于贸易增加值的分析"(71573057); 选取中美股票市场的上证综指、恒生指数和标普500指数作为研究对象进行风险溢出效应研究,结果表明,总体而言上海市场与香港市场之间双向风险溢出效应最为显著,香港市场和美国市场次之,而上海市场与美国市场之间的双向风险溢出效应最不显...; 关键词：风险溢出 CoVaR方法 Logit-回归牛熊差异 Chi-plot方法

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