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基于随机折现因子方法的流动性定价机制研究被引量：18: 《管理世界》2013年第10期35-48,共14页张玉龙李怡宗; 国家自然科学基金资助项目“中国股票市场的流动性度量与交易成本管理(项目批准号:71172025)”;教育部“新世纪优秀人才支持计划资助(项目编号:NCET-10-0182)”; 流动性影响股票收益的渠道在文献中需进一步厘清,本文采用随机折现因子的方法构建了SDF-LCAPM模型,将流动性影响股票收益的渠道分为两个:第一个渠道是股票自身的流动性特征直接影响股票收益;第二个渠道为流动性是系统风险的组成部分,影...; 关键词：SDF—LCAPM模型流动性特征流动性风险资产定价

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