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基于状态转换的风险分解VaR模型研究
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》2013年第4期116-120,共5页王劲松 刘家鹏 苏涛 刘睿 
国家自然科学基金项目(71173203)
VaR的度量涉及到资产组合的未来市场因素分布、波动性以及定价三个方面。针对传统CAPM和GARCH方法的不足,作者提出了市场指数及证券(组合)分别服从独立的马尔科夫状态转换过程下的风险分解VaR模型——SSRM模型。模型能够分别呈现市场的...
关键词：VAR 状态转换 风险分解 股票市场 SSRM模型 GARCH-β模型 
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