基于久期模型的我国商业银行利率风险的研究  

作　　者：王晨[1] 

机构地区：[1]辽宁大学经济学院,辽宁沈阳110000

出　　处：《产城（上半月）》2019年第3期4-4,共1页Industry City

摘　　要：在不断推进我国利率市场化的进程中,利率风险在商业银行中日 益突出,本文从利率市场化的背景入手,就商业银行可能存在的各种风 险进行阐述,运用修正久期模型在对样本银行的利率风险进行实证分析 的基础上,对商业银行的利率风险管理提出了建议。

关 键 词：商业银行 利率风险 久期模型 风险控制 

分 类 号：C[社会学]