久期模型

作品数：39被引量：73H指数：4
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基于久期模型的工商银行利率风险研究
《电子商务评论》2024年第4期4074-4081,共8页赵妙虹 
利率风险是银行在经营过程中面临的主要风险之一,它源于市场利率的变动对银行资产和负债价值的影响,因此,有效管理利率风险对于银行的稳健运营至关重要。工商银行作为中国最大的商业银行之一,其资产规模庞大,业务范围广泛,面临的利率风...
关键词：利率风险 久期模型 凸性 中国工商银行 
基于久期凸性模型的商业银行利率风险实证研究
《商展经济》2024年第8期98-103,共6页韩光辉 许莎莎 郝丽星 
2022年度河北省社会科学发展研究课题(20220202109)。
我国商业银行的盈利模式大多依赖存贷款利差,在当今经济大环境下,利率市场化改革不断深入,使得利率风险再次成为商业银行的主要风险,利率风险管理是商业银行资产负债管理的一项重要内容,因此对商业银行存在的利率风险进行研究具有现实...
关键词：利率风险 商业银行 风险管理 久期模型 凸性 资产净值 区域制银行 
基于久期模型的商业银行利率风险管理被引量：1
《合作经济与科技》2023年第1期58-61,共4页李正旺 方祎旻 
我国正处于深化改革时期,利率市场化也取得一定的成就。由于央行一直以来对利率的调控,商业银行对利率风险的应对和管理还不够成熟和完备,所以利率风险逐渐成为我国金融市场的主要风险。本文选取久期模型衡量商业银行的利率风险,以中国...
关键词：利率市场化 利率风险 久期模型 
F-W久期模型视角下商业银行利率风险实证研究被引量：4
《金融理论与教学》2022年第2期56-62,共7页单涛涛 刘名远 
福建省软科学规划项目(2018R0006);福州市社科规划课题重大项目(2018FZA01);福建省高校新世纪优秀人才支持计划项目(闽教科[2015]54号)。
利率市场化改革的深入会给商业银行价值带来潜在的利率风险。借助F-W久期模型,以光大银行2019~2020资产负债数据实证分析商业银行资产负债期限结构及其久期缺口并测度商业银行所面临的利率风险和价值损失大小。研究表明久期模型中债券...
关键词：利率风险管理 风险免疫 商业银行 久期缺口 
基于久期模型的我国商业银行利率风险的研究
《产城（上半月）》2019年第3期4-4,共1页王晨 
在不断推进我国利率市场化的进程中,利率风险在商业银行中日 益突出,本文从利率市场化的背景入手,就商业银行可能存在的各种风 险进行阐述,运用修正久期模型在对样本银行的利率风险进行实证分析 的基础上,对商业银行的利率风险管理提出...
关键词：商业银行 利率风险 久期模型 风险控制 
基于久期模型的商业银行利率风险的研究
《环球市场》2018年第5期10-10,13,共2页王艳宁 
本文首先分析了商业银行在金融市场中面临的可能的利率风险,然后选用传统的久期模型进行实证研究,以A银行为例利用久期模型对其资产负债表进行分析,最后得出结论:A银行具有较大的久期缺口并且给出了相应的建议来规避利率风险.
关键词：利率风险 久期模型 
基于生存模型的P2P平台生存规律与政策模拟研究被引量：31
《当代财经》2018年第1期44-56,共13页巴曙松 侯鑫彧 张帅 
为完善P2P平台监管、避免平台风险,以网贷之家披露的3176家P2P平台为研究样本,遵循久期模型范式,通过研究P2P平台的生存规律得出结论:首先,P2P平台的风险并非一成不变,整体遵循先上升再下降的基本形态。其次,Cox比例风险模型显示,注册...
关键词：P2P 久期模型 比例风险模型 竞争风险模型 
久期模型在利率风险管理中的运用
《时代金融》2017年第8期204-,共1页王玥妍 
随着社会的发展及时代的进步,我们国家近几年的经济水平有了显著的提升。经济的快速无疑与使得与经济相互联系的银行事业得以进一步的发展。就银行事业来说,其中我们时常听到的一个名词就是利率。利率往往是直接影响百姓投资的回报率。...
关键词：久期模型 利率风险管理 应用研究 
久期模型对商业银行利率风险的实证分析
《经贸实践》2016年第24期69-69,77,共2页李梓豪 
在不断推进我国利率市场化进程中,利率风险在商业银行中也在日益突出,本文就从利率市场化的背景入手,就商业银行可能存在各种风险进行阐述,引入久期模型以某金融机构为例,对银行利率风险进行实证分析,并就其局限性进行简单说明。
关键词：久期模型 商业银行 利率风险 
基于久期模型分析商业银行的利率风险——以中国招商银行为例
《经营管理者》2016年第6期41-,共1页牛天彤 
随着利率市场化进程的不断深入,我国商业银行面临的利率风险比利率管制的情况下要高很多,本文在运用修正久期模型对样本银行的利率风险进行实证分析的基础上,对商业银行的利率风险管理提出了建议。
关键词：久期模型 商业银行 利率风险管理 
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