基于久期模型的商业银行利率风险管理  

作　　者：李正旺 方祎旻 

机构地区：[1]武汉纺织大学经济学院,湖北武汉

出　　处：《合作经济与科技》2023年第1期58-61,共4页Co-Operative Economy & Science

摘　　要：我国正处于深化改革时期,利率市场化也取得一定的成就。由于央行一直以来对利率的调控,商业银行对利率风险的应对和管理还不够成熟和完备,所以利率风险逐渐成为我国金融市场的主要风险。本文选取久期模型衡量商业银行的利率风险,以中国银行为例计算其利率风险并进行实证分析,得出结论和启示。

关 键 词：利率市场化 利率风险 久期模型 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]