基于久期凸性模型的商业银行利率风险实证研究  

Empirical Study on Interest Rate Risk of Commercial Banks Based on Duration and Convexity Model

作　　者：韩光辉 许莎莎 郝丽星 

机构地区：[1]河北工程大学管理工程与商学院,河北邯郸056038

出　　处：《商展经济》2024年第8期98-103,共6页Trade Fair Economy

基　　金：2022年度河北省社会科学发展研究课题(20220202109)。

摘　　要：我国商业银行的盈利模式大多依赖存贷款利差,在当今经济大环境下,利率市场化改革不断深入,使得利率风险再次成为商业银行的主要风险,利率风险管理是商业银行资产负债管理的一项重要内容,因此对商业银行存在的利率风险进行研究具有现实意义。本文运用久期凸性模型对我国大型国有银行、股份制银行及区域制银行3类共15家商业银行面临的利率风险进行研究。研究发现,我国国有商业银行的久期缺口相对区域制商业银行和城市商业银行较小;而面对相同市场利率环境时,城市银行会受到较大的净值变动;当市场利率下降时,久期缺口为正的商业银行资产净值会上升,从而得到正的收益。银行管理者可根据久期缺口和市场利率变动采取一定的措施规避利率风险,本文针对研究结果提出了一系列加强利率风险防控的建议,以供行业参考。

关 键 词：利率风险 商业银行 风险管理 久期模型 凸性 资产净值 区域制银行 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]