久期缺口

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寿险业高质量发展框架下住房反抵押养老保险业务之再思考
《清华金融评论》2024年第11期85-88,共4页常勇 吕继飞 王艳 
当下,寿险业面临长期利差损、资产负债久期缺口、第三支柱发展滞后等重大课题函待解决。住房反向抵押作为一种在欧美市场已较为成熟的机制,能够从丰富资产端供给、匹配负债久期缺口、协助对冲房价波动、充实第三支柱体系等诸多方面发挥...
关键词：住房反向抵押 养老保险 房价波动 久期缺口 寿险业 利差损 第三支柱 正面作用 
利率市场化背景下中国银行利率风险管理研究
《生产力研究》2023年第8期132-137,共6页李欣东 
随着利率市场化改革的持续深入,我国已经建立了较为完善的市场化利率体系和调节机制,但是商业银行作为我国金融体系中极其重要的主体,同时也是受到利率波动风险最直接的金融机构,其风险承压能力面临严峻的考验。文章基于利率敏感性模型...
关键词：利率风险管理 利率敏感性 久期缺口 凸度缺口 
F-W久期模型视角下商业银行利率风险实证研究被引量：4
《金融理论与教学》2022年第2期56-62,共7页单涛涛 刘名远 
福建省软科学规划项目(2018R0006);福州市社科规划课题重大项目(2018FZA01);福建省高校新世纪优秀人才支持计划项目(闽教科[2015]54号)。
利率市场化改革的深入会给商业银行价值带来潜在的利率风险。借助F-W久期模型,以光大银行2019~2020资产负债数据实证分析商业银行资产负债期限结构及其久期缺口并测度商业银行所面临的利率风险和价值损失大小。研究表明久期模型中债券...
关键词：利率风险管理 风险免疫 商业银行 久期缺口 
商业模式变革重塑保险新业态被引量：1
《经济》2021年第11期105-105,共1页瞿文博 
保险是经济助推器、资金融通器、社会稳定器,纵览保险行业40余年发展历程,发展质量显著提高。纵观市场端,中国近20年实现保费收入年均18%的高增长,跻身全球第二大保险市场。取得瞩目成绩的同时,中国保险行业也存在诸多问题。负债端保费...
关键词：保险行业 资金融通 新业态 久期缺口 保险公司 保险市场 保费收入 消耗殆尽 
国债期货在超低国债利率环境下的应用及启示被引量：1
《债券》2021年第9期40-43,共4页吴长凤 
2007年美国次贷危机后,欧美等发达国家超低的国债收益率乃至负国债收益率给养老保险基金等注重长期业绩导向的机构投资者带来严峻挑战。为应对资产负债久期缺口增大的挑战,国际养老保险基金等机构投资者除了采取提高权益类资产配置比例...
关键词：负利率 久期缺口 养老保险基金 国债期货 
基于随机久期缺口控制的全资产负债优化模型被引量：2
《管理工程学报》2020年第3期199-213,共15页迟国泰 张志鹏 刘艳 
国家自然科学基金资助项目(71471027、71731003);国家社科基金一般项目(16BTJ017);辽宁经济社会发展重点课题(2015lslktzdian-05);辽宁省社科规划基金项目(L16BJY016)。
资产负债管理是银行等金融机构在负债结构和总量一定的前提下,通过对资产进行优化配置,达到资产流动性、盈利性和安全性“三性”之间的平衡。本文基于CIR动态利率期限结构求解随机久期,对包括增量和存量在内的全部资产负债组合的久期缺...
关键词：银行资产负债管理 利率风险控制 随机久期 CIR模型 全部资产负债组合 
商业银行期限错配风险的测度被引量：2
《统计与决策》2020年第11期125-129,共5页李北伟 耿爽 
国家自然科学基金资助项目(71373100);吉林省科技厅科技引导计划软科学项目(20180418092FG);吉林省哲学社会科学基金资助项目(2018B67);吉林大学省校共建专项研究项目(502041)。
资产负债的期限错配是商业银行经营管理的核心,这既是利差收益的来源,也是银行风险的源头。但长期以来,期限错配风险研究通常转化为对流动性风险和利率风险的研究,而对其本身进行统计和分析则比较少见。文章通过梳理6家银行累计11年的...
关键词：期限错配风险 流动性风险 利率风险 久期缺口 
业界资讯
《中国保险》2019年第7期2-3,共2页吴杰 
01保险企业手续费及佣金支出税前扣除比例上调5月28日,财政部和税务总局发布《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》,指出保险企业发生与其经营活动有关的手续费及佣金支出,不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的18...
关键词：偿付能力充足率 手续费 中小保险公司 久期缺口 消费投诉 保费收入 保险业 
基于“四维久期”利率风险免疫的资产负债组合优化模型被引量：6
《系统管理学报》2019年第1期86-97,共12页周颖 杨洁 
国家自然科学基金资助项目(71471027;71731003;71431002;71873103);国家自然科学基金青年基金资助项目(71601041;71503199);国家社会科学基金一般项目(16BTJ017);辽宁省经济社会发展研究课题(2019lslktyb-037)
利率风险管理是银行资产负债管理中的核心内容。以银行月利息收益最大为目标函数,以水平、斜率、曲率和峰度4个维度的零久期缺口为约束条件,构建商业银行资产负债组合优化模型。将反映收益率曲线水平因子、斜率因子、曲率因子和峰度因子...
关键词：资产负债管理 利率风险免疫 零久期缺口 组合优化 优化模型 
利率市场化下财务公司的利率风险管理——基于某财务公司的实证分析
《企业技术开发》2016年第5期98-101,123,共5页陆荣博 
伴随着利率市场化改革的推进和完成,利率频繁大幅波动将成为一种常态。为防范利率频繁波动对财务公司的利润和经营产生不良影响,财务公司可通过利用资产负债管理策略,合理配置资产和负债的资金规模,规避利率风险。文章根据我国财务公司...
关键词：利率市场化 财务公司 利率敏感性缺口 久期缺口 
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