CIR模型

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基于生产时滞CIR模型的寿险公司利差风险管理
《中央财经大学学报》2025年第1期40-58,共19页黄甫喆 李秀芳 陈孝伟 
国家资助博士后研究人员计划(项目编号:GZC20240761)。
寿险公司使用的经典利率模型主要依赖当前横截面数据,难以充分反映债券风险溢价的预测信息,可能引发资产负债错配和利差损等运营风险。为了提高利率预测准确性及更准确地评估和管理利差风险,本文采用基于生产时滞的CIR模型对利率风险进...
关键词：资产负债管理 利差风险 寿险公司 时滞 非马尔可夫 
基于4/2-CIR模型的欧式期权定价及实证研究被引量：1
《运筹与管理》2024年第3期162-168,共7页郭精军 马爱琴 张翠芸 
国家自然科学基金资助项目(72361016,72061020);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM-06)。
在假设波动率服从均值回复过程的条件下,探讨了具有随机利率的4/2随机波动率模型下的期权定价问题。首先,基于4/2随机波动率模型提出4/2-CIR随机混合模型,并利用快速傅里叶变换方法推出4/2-CIR随机混合模型下的欧式期权定价公式。其次,...
关键词：4/2-CIR随机混合模型 期权定价 快速傅里叶变换 敏感性分析 
基于CIR模型的地铁客流弹性分析
《大连交通大学学报》2024年第1期20-25,共6页徐玉萍 侯明超 
江西省社科规划项目(22YJ17);江西省研究生创新专项资金项目(YC2022-s561)。
为量化地铁系统的弹性,从客流的角度提出基于Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型的客流弹性指标。以单个或多个车站为对象,通过CIR模型模拟其在短期内进站客流和换乘客流的波动行为,并依此量化客流弹性。此外,讨论多车站的客流弹性与其各组成...
关键词：轨道交通 CIR模型 客流弹性 
基于银行间同业拆放利率的长记忆随机利率模型研究被引量：2
《统计研究》2024年第2期149-160,共12页孙晓霞 王冰 
辽宁省教育厅项目“随机高斯扩散模型参数估计及应用研究”(LJKMZ20221576);辽宁省科技厅项目“基于高频数据的随机高斯模型的参数估计及其应用”(2023-MS-143)。
研究表明利率序列具有长记忆性,故本文使用分数布朗运动代替经典CIR模型中的几何布朗运动,构建分数CIR模型,并通过欧拉离散对分数CIR过程进行路径模拟。由于分数布朗运动的非马尔可夫性和增量不独立,无法使用极大似然估计和马尔可夫链...
关键词：长记忆性 分数布朗运动 分数CIR模型 间接推断估计 
标准布朗运动驱动的 CIR 模型梯形数值方法
《应用数学进展》2024年第1期444-452,共9页陈凯旋 
本文针对标准布朗运动驱动的Cox–Ingersoll–Ross (CIR)模型探讨了梯形数值方法的强收敛性。通过Lamperti变换, 将CIR模型转换为具有局部Lipschitz条件的漂移项和具有全局Lipschitz条件的扩散项的新方程. 在适当的条件下,证明了新方程...
关键词：随机微分方程 Lamperti变换 梯形数值方法 CIR模型 强收敛阶 
中国货币市场短期利率的CIR模型及其参数估计的期望方差法
《统计学与应用》2023年第6期1598-1605,共8页李文利 王岩 于慧 
为了研究中国货币市场短期利率的动态规律,本文用CIR模型对瞬时利率的演化过程建模。对于模型中存在的未知参数,采用期望方差法建立估计量;并进一步选取银行间质押式7天回购利率(R007)数据作为瞬时利率的近似替代,得到CIR模型中参数的...
关键词：CIR模型 短期利率 期望方差法 参数估计 R007 中国货币市场 
中国金融市场利率期限结构模型分析——基于上海银行间同业拆放利率
《现代金融》2023年第8期30-37,53,共9页沈雨萌 
利率期限结构是现代金融学研究中既基础又重要的部分。同时,作为金融市场最基础、最核心的变量之一,利率是由市场供求关系决定的,它反映着金融市场的供求状况和资金的流动方向,在一定程度上反映着整个国民经济发展状况。上海银行间同业...
关键词：利率期限结构 SHIBOR 非参数估计 VASICEK模型 CIR模型 GARCH模型 
带跳和马尔科夫转换随机利率模型长时间行为
《山西大学学报（自然科学版）》2023年第2期309-320,共12页许自莉 李曼曼 
国家自然科学基金(12001068)。
考虑利率的波动性、随机性和资产价格的不连续性,本文通过建立带泊松跳跃和马尔科夫转换的CIR模型,研究瞬时利率的长时间行为。利用遍历理论和Lyapunov函数,证明随机利率过程存在唯一的平稳分布。而且,由于参数都服从马尔科夫过程,带跳...
关键词：随机微分方程 CIR模型 马尔科夫转换 平稳分布 
基于贝叶斯MCMC方法的年金长寿风险度量研究
《金融理论与实践》2023年第4期109-118,共10页胡仕强 
教育部规划基金“生存年金中长寿风险分摊的运行机理,传导路径与影响效应研究”(20YJA790025)的阶段性成果。
长寿风险的准确度量是年金长寿风险管理的基础和前提,具有一定的学术和实际意义。通过利用贝叶斯MCMC(马尔科夫链蒙特卡洛模拟)算法统筹死亡率预测的Lee-Carter模型和利率预测的CIR模型,将长寿风险的度量转化成长寿期权的定价问题,考查...
关键词：长寿风险度量 Lee-Carter模型 CIR模型 贝叶斯MCMC算法 
混合分形Heston⁃CIR模型下的美式期权定价及模拟
《山东大学学报（理学版）》2022年第9期46-54,共9页郭精军 汪育兵 白亚楠 
国家自然科学基金资助项目(71961013);兰州财经大学科研创新团队支持计划(2020⁃02);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM⁃06)。
为了刻画标的资产呈现出的“波动率微笑”和“长相依”等特性,基于分形市场理论用标准布朗运动和分数布朗运动H∈34((,1))的线性组合代替布朗运动,构建了混合分形Heston⁃CIR模型来描述标的资产价格。其次,讨论了该模型下随机微分方程的...
关键词：美式看跌期权 混合分形布朗运动 Heston⁃CIR模型 最小二乘Monte Carlo算法 
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