美式看跌期权

作品数：55被引量：134H指数：6
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求解体制转换模型下美式期权定价问题的投影收缩算法被引量：1
《吉林大学学报（理学版）》2022年第5期1090-1096,共7页高子涵 黄存昕 宋海明 周搏成 
吉林省自然科学基金(批准号:20190103029JH,20200201269JC);吉林省教育厅科学技术研究项目(批准号:JJKH20211031KJ);吉林大学青年师生交叉学科培育项目(批准号:415010300087)。
考虑体制转换模型下的美式看跌期权定价问题.首先,根据该问题的特点,设计求解这类期权定价问题的半隐式差分格式;其次,基于离散化非线性系统的结构,构造求解离散系统的投影收缩算法;最后通过数值实验验证了该算法的正确性和有效性.
关键词：体制转换 美式看跌期权 差分法 投影收缩算法 
混合分形Heston⁃CIR模型下的美式期权定价及模拟
《山东大学学报（理学版）》2022年第9期46-54,共9页郭精军 汪育兵 白亚楠 
国家自然科学基金资助项目(71961013);兰州财经大学科研创新团队支持计划(2020⁃02);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM⁃06)。
为了刻画标的资产呈现出的“波动率微笑”和“长相依”等特性,基于分形市场理论用标准布朗运动和分数布朗运动H∈34((,1))的线性组合代替布朗运动,构建了混合分形Heston⁃CIR模型来描述标的资产价格。其次,讨论了该模型下随机微分方程的...
关键词：美式看跌期权 混合分形布朗运动 Heston⁃CIR模型 最小二乘Monte Carlo算法 
Black-Scholes模型下美式期权定价的神经网络算法被引量：7
《吉林大学学报（理学版）》2021年第5期1089-1092,共4页宋海明 侯頔 
吉林省自然科学基金(批准号:20190103029JH,20200201269JC);吉林省教育厅科学研究项目(批准号:JJKH20211031KJ).
考虑Black-Scholes模型下的美式看跌期权定价问题.首先,基于Black-Scholes模型,设计一种针对该模型的神经网络算法,并给出美式期权价格的数值近似;其次,通过与传统的二叉树方法对比,证明该算法的有效性.
关键词：BLACK-SCHOLES模型 美式看跌期权 深度神经网络 
混合分数Brownian运动下美式期权定价
《重庆理工大学学报（自然科学）》2019年第9期229-232,共4页韩婵 孙玉东 
贵州省科学技术基金资助项目(黔科合J字[2015]2076);贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168)
在混合分数Brownian运动驱动的Black-Scholes模型下,研究了美式期权定价问题。利用自融资策略和财富过程的交易费用,给出了一个结构更简单、使用更灵活的美式看跌期权近似定价公式。
关键词：美式看跌期权 BLACK-SCHOLES模型 混合分数Brownian运动 近似定价公式 
连续型美式分期付款看跌期权被引量：1
《华东师范大学学报（自然科学版）》2019年第3期24-34,62,共12页岑苑君 
国家自然科学基金(11771158)
本文讨论了连续型美式分期付款看跌期权.一方面,期权持有人拥有美式看跌期权的权利:在到期日之前实施合同以敲定价格卖出股票;另一方面,期权持有人拥有分期付款期权的权利:分期支付期权金以保证合同有效,也可以随时停止给付期权金以终...
关键词：分期付款期权 美式看跌期权 期权定价 自由边界 
CEV模型下支付红利的美式看跌期权的差分法被引量：1
《四川大学学报（自然科学版）》2018年第6期1162-1166,共5页郭宗怀 胡兵 徐友才 
国家自然科学基金(11771312)
作为B-S模型的一般化,CEV模型在实际操作中更有可行性.本文针对该模型下支付红利的美式看跌期权的定价问题.推导了模型遵循的变分方程,提出了相应的显示差分格式,然后讨论了格式的稳定性和收敛性并给出了相应的稳定条件.数值实验验证了...
关键词：CEV模型 美式看跌期权 显式差分格式 稳定性 收敛性 
美式看跌期权的两点Geske-Johnson近似定价法
《数学的实践与认识》2018年第18期286-291,共6页林汉燕 
广西教育厅科研项目(YB2014436)
在分数Black-Scholes模型下，应用两点Geske-Johnson定价法推导连续支付红利为常数的美式看跌期权的近似公式．首先假定期权没有提前实施，其价格为对应欧式看跌期权的价格；再将期权的实施时刻指定为两个时刻，通过中性风险定价法推导...
关键词：分数Black-Scholes模型 美式看跌期权 两点Geske-Johnson定价法 
基于Landau’s变换的求解美式期权的有限差分法被引量：1
《吉林大学学报（理学版）》2017年第4期898-902,共5页赵文雯 张琪 吕显瑞 
国家自然科学基金(批准号:11271157;U1530116)
针对标准美式看跌期权定价问题给出一种基于Landau’s变换的有限差分法.先利用Landau’s变换及截断技巧将美式期权问题转化为一个有界规则区域上的抛物问题,再利用有限差分法求解期权价格,并利用Newton迭代法同时求解出最佳实施边界.数...
关键词：美式看跌期权 Landau’s变换 有限差分法 
双跳跃仿射扩散模型的美式看跌期权定价被引量：10
《系统科学与数学》2017年第7期1646-1663,共18页邓国和 
国家自然科学基金(11461008)资助课题
美式期权是一类具有提前实施权利的奇异型合约.2000年Duffie等人提出了一类双跳跃仿射扩散模型,假定标的资产及其波动率过程具有相关的共同跳跃,且波动率过程的跳跃大小服从指数分布.文章扩展了该模型,允许波动率过程的跳跃大小服从伽...
关键词：美式期权 仿射跳扩散模型 Bermudan期权 MONTE Carlo模拟法. 
美式看跌期权定价的隐式差分格式被引量：1
《太原师范学院学报（自然科学版）》2015年第4期1-3,共3页郭尊光 李灿 
文章研究美式看跌期权的定价问题.通过对美式看跌期权定价满足的变分不等式离散化,设定边界条件,建立隐式差分格式并将其转化为矩阵方程,通过MATLAB编程求解矩阵方程,给出数值算例,验证了算法的有效性.
关键词：美式看跌期权 隐式差分格式 数值实验 
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